Сравнение FEPG.L с IQSE.DE
FEPG.L (REX Tech Innovation Premium Income UCITS ETF) and IQSE.DE (Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF EUR PfHedged Acc) are both exchange-traded funds - FEPG.L is a Derivative Income fund actively managed by HANetf, while IQSE.DE is a Global Equities fund actively managed by Invesco. Both are actively managed. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. FEPG.L charges 0.65%/yr vs 0.30%/yr for IQSE.DE.
Доходность
Сравнение доходности FEPG.L и IQSE.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FEPG.L торгуется в USD, в то время как IQSE.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IQSE.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FEPG.L показывает доходность -3.44%, что значительно ниже, чем у IQSE.DE с доходностью 10.81%.
FEPG.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -5.73%
- 6 месяцев
- 0.07%
- С начала года
- -3.44%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
IQSE.DE
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- -1.17%
- 6 месяцев
- 10.77%
- С начала года
- 10.81%
- 1 год
- 25.32%
- 3 года*
- 22.32%
- 5 лет*
- 12.68%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 14.60%
Сравнение доходности по годам FEPG.L и IQSE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FEPG.L REX Tech Innovation Premium Income UCITS ETF | -3.44% | 8.72% |
IQSE.DE Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF EUR PfHedged Acc | 10.81% | 10.07% |
Correlation
The correlation between FEPG.L and IQSE.DE is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2025 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FEPG.L vs. IQSE.DE — Ранг доходности на риск
FEPG.L
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IQSE.DE
Сравнение FEPG.L c IQSE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX Tech Innovation Premium Income UCITS ETF (FEPG.L) и Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF EUR PfHedged Acc (IQSE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FEPG.L | IQSE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.29 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.26 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.06 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FEPG.L и IQSE.DE
Максимальная просадка FEPG.L за все время составила -35.75%, примерно равная максимальной просадке IQSE.DE в -35.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEPG.L и IQSE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FEPG.L | IQSE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.75% | -35.60% | -0.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.16% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.26% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.16% | -2.09% | -26.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.83% | -6.82% | -14.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.79% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FEPG.L и IQSE.DE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FEPG.L | IQSE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.86% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.30% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.69% | 15.12% | +30.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.69% | 18.94% | +26.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.69% | 20.42% | +25.27% |
Сравнение комиссий FEPG.L и IQSE.DE
FEPG.L берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии IQSE.DE в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEPG.L и IQSE.DE
Дивидендная доходность FEPG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 27.80%, тогда как IQSE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FEPG.L REX Tech Innovation Premium Income UCITS ETF | 27.80% | 11.50% |
IQSE.DE Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF EUR PfHedged Acc | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FEPG.L and IQSE.DE have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IQSE.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IQSE.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.65% for FEPG.L.
FEPG.L is categorized as Derivative Income, while IQSE.DE is Global Equities. They also come from different issuers: HANetf and Invesco. Their fees differ too: 0.65% for FEPG.L and 0.30% for IQSE.DE.
Подберите оптимальное распределение для FEPG.L и IQSE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор