Сравнение 3GOL.L с IQSE.DE
3GOL.L (WisdomTree Gold 3x Daily Leveraged) and IQSE.DE (Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF EUR PfHedged Acc) are both exchange-traded funds - 3GOL.L is a Leveraged Commodities fund tracking the Solactive Gold Commodity Futures SL Index (300%), while IQSE.DE is a Global Equities fund actively managed by Invesco. 3GOL.L is passively managed, while IQSE.DE is actively managed. Over the past 5 years, 3GOL.L returned 27.61%/yr vs 12.68%/yr for IQSE.DE. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. 3GOL.L charges 0.99%/yr vs 0.30%/yr for IQSE.DE.
Доходность
Сравнение доходности 3GOL.L и IQSE.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
3GOL.L торгуется в USD, в то время как IQSE.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IQSE.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 3GOL.L показывает доходность -38.07%, что значительно ниже, чем у IQSE.DE с доходностью 10.81%.
3GOL.L
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -11.73%
- 6 месяцев
- -50.85%
- С начала года
- -38.07%
- 1 год
- 14.84%
- 3 года*
- 53.07%
- 5 лет*
- 27.61%
- 10 лет*
- 15.37%
- Всё время*
- 2.27%
IQSE.DE
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- -1.17%
- 6 месяцев
- 10.77%
- С начала года
- 10.81%
- 1 год
- 25.32%
- 3 года*
- 22.32%
- 5 лет*
- 12.68%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 14.60%
Сравнение доходности по годам 3GOL.L и IQSE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3GOL.L WisdomTree Gold 3x Daily Leveraged | -38.07% | 236.16% | 60.51% | 20.28% | -13.87% | -21.60% | 50.85% | 16.46% |
IQSE.DE Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF EUR PfHedged Acc | 10.81% | 34.37% | 17.03% | 26.28% | -19.50% | 16.84% | 16.69% | 7.12% |
Correlation
The correlation between 3GOL.L and IQSE.DE is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2019 г. | 0.20 |
Over the past year, 3GOL.L and IQSE.DE have become more correlated (0.42) than their long-term average of 0.20, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
3GOL.L vs. IQSE.DE — Ранг доходности на риск
3GOL.L
IQSE.DE
Сравнение 3GOL.L c IQSE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Gold 3x Daily Leveraged (3GOL.L) и Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF EUR PfHedged Acc (IQSE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| 3GOL.L | IQSE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.29 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.23 | 2.26 | -2.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.47 | 9.06 | -8.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок 3GOL.L и IQSE.DE
Максимальная просадка 3GOL.L за все время составила -83.81%, что больше максимальной просадки IQSE.DE в -35.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3GOL.L и IQSE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 3GOL.L | IQSE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.81% | -35.60% | -48.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.42% | -11.16% | -54.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.42% | -15.26% | -50.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.42% | -35.60% | -29.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.42% | -2.09% | -63.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.95% | -6.82% | -54.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.42% | 2.79% | +28.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности 3GOL.L и IQSE.DE
WisdomTree Gold 3x Daily Leveraged (3GOL.L) имеет более высокую волатильность в 20.52% по сравнению с Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF EUR PfHedged Acc (IQSE.DE) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что 3GOL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IQSE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 3GOL.L | IQSE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.52% | 3.86% | +16.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 69.69% | 12.30% | +57.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 79.29% | 15.12% | +64.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.66% | 18.94% | +34.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.05% | 20.42% | +27.63% |
Сравнение комиссий 3GOL.L и IQSE.DE
3GOL.L берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии IQSE.DE в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 3GOL.L и IQSE.DE
Ни 3GOL.L, ни IQSE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
3GOL.L and IQSE.DE have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IQSE.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IQSE.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.99% for 3GOL.L.
3GOL.L is categorized as Leveraged Commodities, while IQSE.DE is Global Equities. They also come from different issuers: WisdomTree and Invesco. Their fees differ too: 0.99% for 3GOL.L and 0.30% for IQSE.DE.
Подберите оптимальное распределение для 3GOL.L и IQSE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор