Сравнение FEPG.L с CSH2.L
FEPG.L (REX Tech Innovation Premium Income UCITS ETF) and CSH2.L (Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF GBP Hedged Acc) are both exchange-traded funds - FEPG.L is a Derivative Income fund actively managed by HANetf, while CSH2.L is a Money Market fund tracking the SONIA Compounded (GBP Hedged). FEPG.L is actively managed, while CSH2.L is passively managed. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions. FEPG.L charges 0.65%/yr vs 0.10%/yr for CSH2.L.
Доходность
Сравнение доходности FEPG.L и CSH2.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FEPG.L торгуется в USD, в то время как CSH2.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CSH2.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FEPG.L показывает доходность -3.44%, что значительно ниже, чем у CSH2.L с доходностью 2.06%.
FEPG.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -5.73%
- 6 месяцев
- 0.07%
- С начала года
- -3.44%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
CSH2.L
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 1.86%
- 6 месяцев
- 2.13%
- С начала года
- 2.06%
- 1 год
- 4.50%
- 3 года*
- 6.51%
- 5 лет*
- 3.34%
- 10 лет*
- 2.36%
- Всё время*
- 0.80%
Сравнение доходности по годам FEPG.L и CSH2.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FEPG.L REX Tech Innovation Premium Income UCITS ETF | -3.44% | 8.72% |
CSH2.L Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF GBP Hedged Acc | 2.06% | 2.07% |
Correlation
The correlation between FEPG.L and CSH2.L is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2025 г. | -0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FEPG.L vs. CSH2.L — Ранг доходности на риск
FEPG.L
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CSH2.L
Сравнение FEPG.L c CSH2.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX Tech Innovation Premium Income UCITS ETF (FEPG.L) и Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF GBP Hedged Acc (CSH2.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FEPG.L | CSH2.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.12 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.09 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 2.35 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FEPG.L и CSH2.L
Максимальная просадка FEPG.L за все время составила -35.75%, что больше максимальной просадки CSH2.L в -29.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEPG.L и CSH2.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FEPG.L | CSH2.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.75% | -29.83% | -5.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.11% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -7.81% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.77% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.16% | -1.07% | -27.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.83% | -12.59% | -8.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.91% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FEPG.L и CSH2.L
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FEPG.L | CSH2.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.72% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.07% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.69% | 6.66% | +39.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.69% | 8.54% | +37.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.69% | 8.81% | +36.88% |
Сравнение комиссий FEPG.L и CSH2.L
FEPG.L берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии CSH2.L в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEPG.L и CSH2.L
Дивидендная доходность FEPG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 27.80%, тогда как CSH2.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CSH2.L Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF GBP Hedged Acc | 0.00% | 0.00% |
FEPG.L REX Tech Innovation Premium Income UCITS ETF | 27.80% | 11.50% |
Часто задаваемые вопросы
FEPG.L and CSH2.L have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CSH2.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CSH2.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.65% for FEPG.L.
FEPG.L is categorized as Derivative Income, while CSH2.L is Money Market. They also come from different issuers: HANetf and Amundi. Their fees differ too: 0.65% for FEPG.L and 0.10% for CSH2.L.
Подберите оптимальное распределение для FEPG.L и CSH2.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор