Сравнение AOD с AMDI.L
AOD (Abrdn Total Dynamic Dividend Fund) is a stock, while AMDI.L (IncomeShares AMD Options ETP) is Derivative Income fund actively managed by Leverage Shares. Over the past year, AOD returned 32.63% vs 100.82% for AMDI.L. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. AOD charges 1.19%/yr vs 0.55%/yr for AMDI.L.
Доходность
Сравнение доходности AOD и AMDI.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AOD показывает доходность 14.47%, что значительно ниже, чем у AMDI.L с доходностью 81.71%.
AOD
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 1.94%
- 6 месяцев
- 12.51%
- С начала года
- 14.47%
- 1 год
- 32.63%
- 3 года*
- 20.65%
- 5 лет*
- 10.91%
- 10 лет*
- 13.17%
- Всё время*
- 4.19%
AMDI.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -10.31%
- 6 месяцев
- 73.37%
- С начала года
- 81.71%
- 1 год
- 100.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 19,255.63%
Сравнение доходности по годам AOD и AMDI.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AOD Abrdn Total Dynamic Dividend Fund | 14.47% | 15.23% |
AMDI.L IncomeShares AMD Options ETP | 81.71% | 12,701.59% |
Correlation
The correlation between AOD and AMDI.L is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2025 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AOD vs. AMDI.L — Ранг доходности на риск
AOD
AMDI.L
Сравнение AOD c AMDI.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abrdn Total Dynamic Dividend Fund (AOD) и IncomeShares AMD Options ETP (AMDI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AOD | AMDI.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.31 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | 2.13 | -0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.39 | 3.62 | +4.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AOD и AMDI.L
Максимальная просадка AOD за все время составила -72.26%, что больше максимальной просадки AMDI.L в -47.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOD и AMDI.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AOD | AMDI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.26% | -47.34% | -24.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.71% | -47.34% | +30.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.71% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.92% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.94% | -16.92% | +15.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.13% | -21.04% | -6.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.90% | 27.81% | -23.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности AOD и AMDI.L
Текущая волатильность для Abrdn Total Dynamic Dividend Fund (AOD) составляет 3.85%, в то время как у IncomeShares AMD Options ETP (AMDI.L) волатильность равна 25.65%. Это указывает на то, что AOD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMDI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AOD | AMDI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.85% | 25.65% | -21.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.67% | 47.18% | -33.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.08% | 75.40% | -59.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.78% | 9,750.24% | -9,733.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.51% | 9,750.24% | -9,731.73% |
Сравнение комиссий AOD и AMDI.L
AOD берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии AMDI.L в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AOD и AMDI.L
Дивидендная доходность AOD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.62%, что меньше доходности AMDI.L в 52.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMDI.L IncomeShares AMD Options ETP | 52.97% | 8.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AOD Abrdn Total Dynamic Dividend Fund | 11.62% | 12.00% | 10.73% | 8.56% | 8.85% | 6.75% | 7.80% | 7.71% | 9.57% | 7.29% | 9.10% | 8.93% |
Часто задаваемые вопросы
AOD and AMDI.L have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AOD и AMDI.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор