PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AOD с IQSE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AOD с IQSE.DE

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

AOD (Abrdn Total Dynamic Dividend Fund) is a stock, while IQSE.DE (Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF EUR PfHedged Acc) is Global Equities fund actively managed by Invesco. Over the past 5 years, AOD returned 10.91%/yr vs 12.68%/yr for IQSE.DE. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AOD charges 1.19%/yr vs 0.30%/yr for IQSE.DE.

Доходность

Сравнение доходности AOD и IQSE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Abrdn Total Dynamic Dividend Fund (AOD) и Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF EUR PfHedged Acc (IQSE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

AOD торгуется в USD, в то время как IQSE.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IQSE.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AOD показывает доходность 14.47%, что значительно выше, чем у IQSE.DE с доходностью 10.81%.

AOD

1 день
0.38%
1 месяц
1.94%
6 месяцев
12.51%
С начала года
14.47%
1 год
32.63%
3 года*
20.65%
5 лет*
10.91%
10 лет*
13.17%
Всё время*
4.19%

IQSE.DE

1 день
-0.00%
1 месяц
-1.17%
6 месяцев
10.77%
С начала года
10.81%
1 год
25.32%
3 года*
22.32%
5 лет*
12.68%
10 лет*
—
Всё время*
14.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AOD и IQSE.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AOD
Abrdn Total Dynamic Dividend Fund		14.47%32.14%16.03%12.65%-17.15%23.80%8.12%10.51%
IQSE.DE
Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF EUR PfHedged Acc		10.81%34.37%17.03%26.28%-19.50%16.84%16.69%7.12%

Correlation

The correlation between AOD and IQSE.DE is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2019 г.

0.59

The correlation between AOD and IQSE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Abrdn Total Dynamic Dividend Fund

Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF EUR PfHedged Acc

Часто сравнивают с AOD:
AOD с ASGAOD с DIVAOD с RQIAOD с JEPIAOD с FAXAOD с AGDAOD с SPY
Часто сравнивают с IQSE.DE:
IQSE.DE с MVEW.DEIQSE.DE с SXR0.DEIQSE.DE с CBUG.DEIQSE.DE с XDEB.DEIQSE.DE с ISPA.DEIQSE.DE с MWOL.DEIQSE.DE с D500.DE

Доходность на риск

AOD vs. IQSE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AOD
Ранг доходности на риск AOD: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOD: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOD: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOD: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOD: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOD: 8888
Ранг коэф-та Мартина
IQSE.DE
Ранг доходности на риск IQSE.DE: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQSE.DE: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQSE.DE: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQSE.DE: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQSE.DE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQSE.DE: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AOD c IQSE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abrdn Total Dynamic Dividend Fund (AOD) и Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF EUR PfHedged Acc (IQSE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AODIQSE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.04
1.67

+0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.78
2.53

+0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.29

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.96

2.26

-0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.39

9.06

-0.67

AOD vs. IQSE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AOD на текущий момент составляет 2.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IQSE.DE равному 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AOD и IQSE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AOD и IQSE.DE

Максимальная просадка AOD за все время составила -72.26%, что больше максимальной просадки IQSE.DE в -35.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOD и IQSE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AODIQSE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.26%

-35.60%

-36.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.71%

-11.16%

-5.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.71%

-15.26%

-1.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.92%

-35.60%

+6.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.94%

-2.09%

+1.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.13%

-6.82%

-20.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.90%

2.79%

+1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности AOD и IQSE.DE

Abrdn Total Dynamic Dividend Fund (AOD) и Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF EUR PfHedged Acc (IQSE.DE) имеют волатильность 3.85% и 3.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AODIQSE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.85%

3.86%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.67%

12.30%

+1.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.08%

15.12%

+0.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.78%

18.94%

-2.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.51%

20.42%

-1.91%

Сравнение комиссий AOD и IQSE.DE

AOD берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии IQSE.DE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AOD и IQSE.DE

Дивидендная доходность AOD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.62%, тогда как IQSE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AOD
Abrdn Total Dynamic Dividend Fund		11.62%12.00%10.73%8.56%8.85%6.75%7.80%7.71%9.57%7.29%9.10%8.93%
IQSE.DE
Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF EUR PfHedged Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AOD and IQSE.DE have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AOD и IQSE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор