Сравнение SMFG с AMDI.L
SMFG (Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.) is a stock, while AMDI.L (IncomeShares AMD Options ETP) is Derivative Income fund actively managed by Leverage Shares. Over the past year, SMFG returned 77.13% vs 100.82% for AMDI.L. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SMFG и AMDI.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMFG показывает доходность 30.77%, что значительно ниже, чем у AMDI.L с доходностью 81.71%.
SMFG
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -1.35%
- 6 месяцев
- 18.62%
- С начала года
- 30.77%
- 1 год
- 77.13%
- 3 года*
- 45.59%
- 5 лет*
- 33.59%
- 10 лет*
- 19.47%
- Всё время*
- 3.65%
AMDI.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -10.31%
- 6 месяцев
- 73.37%
- С начала года
- 81.71%
- 1 год
- 100.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 19,255.63%
Сравнение доходности по годам SMFG и AMDI.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SMFG Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | 30.77% | 28.80% |
AMDI.L IncomeShares AMD Options ETP | 81.71% | 12,701.59% |
Correlation
The correlation between SMFG and AMDI.L is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2025 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMFG vs. AMDI.L — Ранг доходности на риск
SMFG
AMDI.L
Сравнение SMFG c AMDI.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. (SMFG) и IncomeShares AMD Options ETP (AMDI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMFG | AMDI.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.31 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.85 | 2.13 | +1.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.41 | 3.62 | +7.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMFG и AMDI.L
Максимальная просадка SMFG за все время составила -77.26%, что больше максимальной просадки AMDI.L в -47.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMFG и AMDI.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMFG | AMDI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.26% | -47.34% | -29.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.12% | -47.34% | +27.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.67% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.88% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.08% | -16.92% | +10.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.80% | -21.04% | -26.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.78% | 27.81% | -21.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMFG и AMDI.L
Текущая волатильность для Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. (SMFG) составляет 9.02%, в то время как у IncomeShares AMD Options ETP (AMDI.L) волатильность равна 25.65%. Это указывает на то, что SMFG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMDI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMFG | AMDI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.02% | 25.65% | -16.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.65% | 47.18% | -24.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.34% | 75.40% | -46.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.97% | 9,750.24% | -9,721.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.84% | 9,750.24% | -9,723.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMFG и AMDI.L
Дивидендная доходность SMFG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что меньше доходности AMDI.L в 52.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMDI.L IncomeShares AMD Options ETP | 52.97% | 8.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMFG Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | 2.38% | 2.84% | 2.82% | 3.67% | 2.12% | 0.00% | 5.97% | 4.61% | 4.80% | 3.17% | 3.63% | 3.32% |
Часто задаваемые вопросы
SMFG and AMDI.L have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SMFG и AMDI.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор