Сравнение BNP.PA с AMDI.L
BNP.PA (BNP Paribas SA) is a stock, while AMDI.L (IncomeShares AMD Options ETP) is Derivative Income fund actively managed by Leverage Shares. Over the past year, BNP.PA returned 41.31% vs 104.05% for AMDI.L. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BNP.PA и AMDI.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BNP.PA торгуется в EUR, в то время как AMDI.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AMDI.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BNP.PA показывает доходность 31.65%, что значительно ниже, чем у AMDI.L с доходностью 86.60%.
BNP.PA
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- 1.69%
- 6 месяцев
- 22.47%
- С начала года
- 31.65%
- 1 год
- 41.31%
- 3 года*
- 29.14%
- 5 лет*
- 24.04%
- 10 лет*
- 15.14%
- Всё время*
- 6.14%
AMDI.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -10.09%
- 6 месяцев
- 76.50%
- С начала года
- 86.60%
- 1 год
- 104.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 19,697.94%
Сравнение доходности по годам BNP.PA и AMDI.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BNP.PA BNP Paribas SA | 31.65% | 11.58% |
AMDI.L IncomeShares AMD Options ETP | 86.60% | 12,661.10% |
Correlation
The correlation between BNP.PA and AMDI.L is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2025 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BNP.PA vs. AMDI.L — Ранг доходности на риск
BNP.PA
AMDI.L
Сравнение BNP.PA c AMDI.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas SA (BNP.PA) и IncomeShares AMD Options ETP (AMDI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BNP.PA | AMDI.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.31 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | 2.18 | -0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.36 | 3.71 | +1.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BNP.PA и AMDI.L
Максимальная просадка BNP.PA за все время составила -75.39%, что больше максимальной просадки AMDI.L в -47.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNP.PA и AMDI.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BNP.PA | AMDI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.39% | -47.77% | -27.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.50% | -47.77% | +28.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.82% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.10% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.29% | -17.04% | +16.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.60% | -21.33% | -2.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.65% | 28.05% | -20.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности BNP.PA и AMDI.L
Текущая волатильность для BNP Paribas SA (BNP.PA) составляет 6.15%, в то время как у IncomeShares AMD Options ETP (AMDI.L) волатильность равна 25.65%. Это указывает на то, что BNP.PA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMDI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BNP.PA | AMDI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.15% | 25.65% | -19.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.92% | 46.79% | -25.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.09% | 75.67% | -47.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.31% | 9,752.55% | -9,724.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.49% | 9,752.55% | -9,722.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNP.PA и AMDI.L
Дивидендная доходность BNP.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.00%, что меньше доходности AMDI.L в 52.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMDI.L IncomeShares AMD Options ETP | 52.97% | 8.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BNP.PA BNP Paribas SA | 5.00% | 9.13% | 7.77% | 6.23% | 6.89% | 4.38% | 0.00% | 5.72% | 7.65% | 4.34% | 3.82% | 2.87% |
Часто задаваемые вопросы
BNP.PA and AMDI.L have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BNP.PA и AMDI.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор