Сравнение AMDI.L с EXV1.DE
AMDI.L (IncomeShares AMD Options ETP) and EXV1.DE (iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE)) are both exchange-traded funds - AMDI.L is a Derivative Income fund actively managed by Leverage Shares, while EXV1.DE is a Financials Equities fund tracking the STOXX® Europe 600 Banks. AMDI.L is actively managed, while EXV1.DE is passively managed. Over the past year, AMDI.L returned 100.82% vs 49.24% for EXV1.DE. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. AMDI.L charges 0.55%/yr vs 0.47%/yr for EXV1.DE.
Доходность
Сравнение доходности AMDI.L и EXV1.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AMDI.L торгуется в USD, в то время как EXV1.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EXV1.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AMDI.L показывает доходность 81.71%, что значительно выше, чем у EXV1.DE с доходностью 14.62%.
AMDI.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -10.31%
- 6 месяцев
- 73.37%
- С начала года
- 81.71%
- 1 год
- 100.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 19,255.63%
EXV1.DE
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 1.46%
- 6 месяцев
- 12.74%
- С начала года
- 14.62%
- 1 год
- 49.24%
- 3 года*
- 44.42%
- 5 лет*
- 31.63%
- 10 лет*
- 16.85%
- Всё время*
- 1.11%
Сравнение доходности по годам AMDI.L и EXV1.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AMDI.L IncomeShares AMD Options ETP | 81.71% | 12,701.59% |
EXV1.DE iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) | 14.62% | 31.39% |
Correlation
The correlation between AMDI.L and EXV1.DE is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2025 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMDI.L vs. EXV1.DE — Ранг доходности на риск
AMDI.L
EXV1.DE
Сравнение AMDI.L c EXV1.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IncomeShares AMD Options ETP (AMDI.L) и iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) (EXV1.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMDI.L | EXV1.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.35 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.13 | 2.76 | -0.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.62 | 9.13 | -5.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMDI.L и EXV1.DE
Максимальная просадка AMDI.L за все время составила -47.34%, что меньше максимальной просадки EXV1.DE в -83.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMDI.L и EXV1.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMDI.L | EXV1.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.34% | -83.64% | +36.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.34% | -17.78% | -29.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.60% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -37.51% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.92% | -1.84% | -15.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.04% | -57.60% | +36.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.81% | 5.38% | +22.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMDI.L и EXV1.DE
IncomeShares AMD Options ETP (AMDI.L) имеет более высокую волатильность в 25.65% по сравнению с iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) (EXV1.DE) с волатильностью 5.53%. Это указывает на то, что AMDI.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXV1.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMDI.L | EXV1.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.65% | 5.53% | +20.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.18% | 20.42% | +26.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.40% | 23.78% | +51.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9,750.24% | 25.46% | +9,724.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9,750.24% | 25.99% | +9,724.25% |
Сравнение комиссий AMDI.L и EXV1.DE
AMDI.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии EXV1.DE в 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMDI.L и EXV1.DE
Дивидендная доходность AMDI.L за последние двенадцать месяцев составляет около 52.97%, что больше доходности EXV1.DE в 3.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMDI.L IncomeShares AMD Options ETP | 52.97% | 8.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EXV1.DE iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) | 3.58% | 3.63% | 5.51% | 4.53% | 6.37% | 1.06% | 1.52% | 4.31% | 4.03% | 6.01% | 3.49% | 3.41% |
Часто задаваемые вопросы
AMDI.L and EXV1.DE have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EXV1.DE is cheaper at 0.47% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EXV1.DE is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.55% for AMDI.L.
AMDI.L is categorized as Derivative Income, while EXV1.DE is Financials Equities. They also come from different issuers: Leverage Shares and iShares. Their fees differ too: 0.55% for AMDI.L and 0.47% for EXV1.DE.
Подберите оптимальное распределение для AMDI.L и EXV1.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор