PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IQSE.DE с CII
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IQSE.DE с CII

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

IQSE.DE (Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF EUR PfHedged Acc) and CII (BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund) are both funds - IQSE.DE is a Global Equities fund actively managed by Invesco, while CII is a Derivative Income fund actively managed by BlackRock. Both are actively managed. Over the past 5 years, IQSE.DE returned 13.42%/yr vs 14.36%/yr for CII. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. IQSE.DE charges 0.30%/yr vs 0.91%/yr for CII.

Доходность

Сравнение доходности IQSE.DE и CII

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF EUR PfHedged Acc (IQSE.DE) и BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund (CII). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IQSE.DE торгуется в EUR, в то время как CII торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CII были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IQSE.DE показывает доходность 14.06%, что значительно выше, чем у CII с доходностью 12.88%.

IQSE.DE

1 день
0.22%
1 месяц
-0.67%
6 месяцев
13.03%
С начала года
14.06%
1 год
27.65%
3 года*
21.28%
5 лет*
13.42%
10 лет*
—
Всё время*
14.23%

CII

1 день
0.57%
1 месяц
1.42%
6 месяцев
10.66%
С начала года
12.88%
1 год
39.60%
3 года*
20.15%
5 лет*
14.36%
10 лет*
14.42%
Всё время*
12.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IQSE.DE и CII

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IQSE.DE
Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF EUR PfHedged Acc		14.06%19.02%24.13%22.41%-14.80%26.85%6.30%6.70%
CII
BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund		12.88%21.43%20.14%14.92%-7.83%44.30%-0.80%9.15%

Correlation

The correlation between IQSE.DE and CII is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2019 г.

0.41

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF EUR PfHedged Acc

BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund

Часто сравнивают с IQSE.DE:
IQSE.DE с MVEW.DEIQSE.DE с SXR0.DEIQSE.DE с CBUG.DEIQSE.DE с XDEB.DEIQSE.DE с ISPA.DEIQSE.DE с MWOL.DEIQSE.DE с D500.DE
Часто сравнивают с CII:
CII с ECATCII с SPYICII с ETYCII с BDJCII с SCHDCII с ARDCCII с YGLD.DE

Доходность на риск

IQSE.DE vs. CII — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IQSE.DE
Ранг доходности на риск IQSE.DE: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQSE.DE: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQSE.DE: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQSE.DE: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQSE.DE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQSE.DE: 8989
Ранг коэф-та Мартина
CII
Ранг доходности на риск CII: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CII: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CII: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CII: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CII: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CII: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IQSE.DE c CII - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF EUR PfHedged Acc (IQSE.DE) и BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund (CII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IQSE.DECIIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
2.35

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.22
3.05

+0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.39

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.39

3.71

-0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.27

11.94

+2.33

IQSE.DE vs. CII - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IQSE.DE на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CII равному 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQSE.DE и CII, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IQSE.DE и CII

Максимальная просадка IQSE.DE за все время составила -33.78%, что меньше максимальной просадки CII в -48.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQSE.DE и CII.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IQSE.DECIIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.78%

-48.74%

+14.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.11%

-10.74%

+2.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.04%

-26.35%

+8.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.46%

-26.35%

+2.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.14%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.29%

-5.40%

+4.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.00%

-6.79%

+1.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

3.33%

-1.40%

Волатильность

Сравнение волатильности IQSE.DE и CII

Текущая волатильность для Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF EUR PfHedged Acc (IQSE.DE) составляет 3.50%, в то время как у BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund (CII) волатильность равна 5.79%. Это указывает на то, что IQSE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CII. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IQSE.DECIIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.50%

5.79%

-2.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.32%

12.71%

-2.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.89%

16.94%

-4.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.65%

17.30%

-1.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.55%

19.09%

-1.54%

Сравнение комиссий IQSE.DE и CII

IQSE.DE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии CII в 0.91%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQSE.DE и CII

IQSE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CII за последние двенадцать месяцев составляет около 15.82%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CII
BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund		15.82%16.65%6.15%6.28%12.27%4.98%6.03%5.79%7.06%6.07%8.38%8.49%
IQSE.DE
Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF EUR PfHedged Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IQSE.DE and CII have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IQSE.DE и CII

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор