Сравнение FEPG.L с MAIN
FEPG.L (REX Tech Innovation Premium Income UCITS ETF) is Derivative Income fund actively managed by HANetf, while MAIN (Main Street Capital Corporation) is a stock. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FEPG.L и MAIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FEPG.L показывает доходность -3.44%, что значительно выше, чем у MAIN с доходностью -5.54%.
FEPG.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -5.73%
- 6 месяцев
- 0.07%
- С начала года
- -3.44%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
MAIN
- 1 день
- -1.41%
- 1 месяц
- 8.28%
- 6 месяцев
- -11.20%
- С начала года
- -5.54%
- 1 год
- -8.71%
- 3 года*
- 18.72%
- 5 лет*
- 14.18%
- 10 лет*
- 13.39%
- Всё время*
- 16.56%
Сравнение доходности по годам FEPG.L и MAIN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FEPG.L REX Tech Innovation Premium Income UCITS ETF | -3.44% | 8.72% |
MAIN Main Street Capital Corporation | -5.54% | -5.45% |
Correlation
The correlation between FEPG.L and MAIN is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2025 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FEPG.L vs. MAIN — Ранг доходности на риск
FEPG.L
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MAIN
Сравнение FEPG.L c MAIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX Tech Innovation Premium Income UCITS ETF (FEPG.L) и Main Street Capital Corporation (MAIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FEPG.L | MAIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.96 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.39 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -0.70 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FEPG.L и MAIN
Максимальная просадка FEPG.L за все время составила -35.75%, что меньше максимальной просадки MAIN в -64.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEPG.L и MAIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FEPG.L | MAIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.75% | -64.53% | +28.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -22.43% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.43% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.06% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -64.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.16% | -13.30% | -14.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.83% | -7.36% | -13.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 12.47% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FEPG.L и MAIN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FEPG.L | MAIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.94% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 19.81% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.69% | 25.32% | +20.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.69% | 21.60% | +24.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.69% | 27.36% | +18.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEPG.L и MAIN
Дивидендная доходность FEPG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 27.80%, что больше доходности MAIN в 7.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEPG.L REX Tech Innovation Premium Income UCITS ETF | 27.80% | 11.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MAIN Main Street Capital Corporation | 7.88% | 7.00% | 7.02% | 8.55% | 7.97% | 5.74% | 6.99% | 6.76% | 8.43% | 7.49% | 7.42% | 9.15% |
Часто задаваемые вопросы
FEPG.L and MAIN have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FEPG.L и MAIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор