Сравнение AMDI.L с FEPG.L
AMDI.L (IncomeShares AMD Options ETP) and FEPG.L (REX Tech Innovation Premium Income UCITS ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AMDI.L charges 0.55%/yr vs 0.65%/yr for FEPG.L.
Доходность
Сравнение доходности AMDI.L и FEPG.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMDI.L показывает доходность 81.71%, что значительно выше, чем у FEPG.L с доходностью -3.44%.
AMDI.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -10.31%
- 6 месяцев
- 73.37%
- С начала года
- 81.71%
- 1 год
- 100.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 19,255.63%
FEPG.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -5.73%
- 6 месяцев
- 0.07%
- С начала года
- -3.44%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Сравнение доходности по годам AMDI.L и FEPG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AMDI.L IncomeShares AMD Options ETP | 81.71% | 4.93% |
FEPG.L REX Tech Innovation Premium Income UCITS ETF | -3.44% | 8.72% |
Correlation
The correlation between AMDI.L and FEPG.L is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2025 г. | 0.53 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMDI.L vs. FEPG.L — Ранг доходности на риск
AMDI.L
FEPG.L
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение AMDI.L c FEPG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IncomeShares AMD Options ETP (AMDI.L) и REX Tech Innovation Premium Income UCITS ETF (FEPG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMDI.L | FEPG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.13 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.62 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMDI.L и FEPG.L
Максимальная просадка AMDI.L за все время составила -47.34%, что больше максимальной просадки FEPG.L в -35.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMDI.L и FEPG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMDI.L | FEPG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.34% | -35.75% | -11.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.92% | -28.16% | +11.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.04% | -20.83% | -0.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.81% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AMDI.L и FEPG.L
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMDI.L | FEPG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.65% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.18% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.40% | 45.69% | +29.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9,750.24% | 45.69% | +9,704.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9,750.24% | 45.69% | +9,704.55% |
Сравнение комиссий AMDI.L и FEPG.L
AMDI.L берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии FEPG.L в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMDI.L и FEPG.L
Дивидендная доходность AMDI.L за последние двенадцать месяцев составляет около 52.97%, что больше доходности FEPG.L в 27.80%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AMDI.L IncomeShares AMD Options ETP | 52.97% | 8.85% |
FEPG.L REX Tech Innovation Premium Income UCITS ETF | 27.80% | 11.50% |
Часто задаваемые вопросы
AMDI.L and FEPG.L have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AMDI.L is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AMDI.L is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.65% for FEPG.L.
They also come from different issuers: Leverage Shares and HANetf. Their fees differ too: 0.55% for AMDI.L and 0.65% for FEPG.L.
Подберите оптимальное распределение для AMDI.L и FEPG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор