PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IQSE.DE с AOD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IQSE.DE с AOD

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

IQSE.DE (Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF EUR PfHedged Acc) is Global Equities fund actively managed by Invesco, while AOD (Abrdn Total Dynamic Dividend Fund) is a stock. Over the past 5 years, IQSE.DE returned 13.42%/yr vs 11.64%/yr for AOD. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. IQSE.DE charges 0.30%/yr vs 1.19%/yr for AOD.

Доходность

Сравнение доходности IQSE.DE и AOD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF EUR PfHedged Acc (IQSE.DE) и Abrdn Total Dynamic Dividend Fund (AOD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IQSE.DE торгуется в EUR, в то время как AOD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AOD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IQSE.DE показывает доходность 14.06%, что значительно ниже, чем у AOD с доходностью 17.79%.

IQSE.DE

1 день
0.22%
1 месяц
-0.67%
6 месяцев
13.03%
С начала года
14.06%
1 год
27.65%
3 года*
21.28%
5 лет*
13.42%
10 лет*
—
Всё время*
14.23%

AOD

1 день
0.59%
1 месяц
2.36%
6 месяцев
14.32%
С начала года
17.79%
1 год
35.04%
3 года*
19.62%
5 лет*
11.64%
10 лет*
12.73%
Всё время*
5.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IQSE.DE и AOD

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IQSE.DE
Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF EUR PfHedged Acc		14.06%19.02%24.13%22.41%-14.80%26.85%6.30%6.70%
AOD
Abrdn Total Dynamic Dividend Fund		17.79%16.46%23.69%9.28%-12.02%33.06%-0.79%9.85%

Correlation

The correlation between IQSE.DE and AOD is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2019 г.

0.47

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF EUR PfHedged Acc

Abrdn Total Dynamic Dividend Fund

Часто сравнивают с IQSE.DE:
IQSE.DE с MVEW.DEIQSE.DE с SXR0.DEIQSE.DE с CBUG.DEIQSE.DE с XDEB.DEIQSE.DE с ISPA.DEIQSE.DE с MWOL.DEIQSE.DE с D500.DE
Часто сравнивают с AOD:
AOD с ASGAOD с DIVAOD с RQIAOD с JEPIAOD с FAXAOD с AGDAOD с SPY

Доходность на риск

IQSE.DE vs. AOD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IQSE.DE
Ранг доходности на риск IQSE.DE: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQSE.DE: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQSE.DE: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQSE.DE: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQSE.DE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQSE.DE: 8989
Ранг коэф-та Мартина
AOD
Ранг доходности на риск AOD: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOD: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOD: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOD: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOD: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOD: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IQSE.DE c AOD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF EUR PfHedged Acc (IQSE.DE) и Abrdn Total Dynamic Dividend Fund (AOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IQSE.DEAODDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
2.26

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.22
2.95

+0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.41

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.39

2.41

+0.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.27

10.63

+3.63

IQSE.DE vs. AOD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IQSE.DE на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AOD равному 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQSE.DE и AOD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IQSE.DE и AOD

Максимальная просадка IQSE.DE за все время составила -33.78%, что меньше максимальной просадки AOD в -67.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQSE.DE и AOD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IQSE.DEAODРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.78%

-67.13%

+33.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.11%

-14.62%

+6.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.04%

-18.64%

+0.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.46%

-18.64%

-4.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.29%

-0.53%

-0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.00%

-20.55%

+15.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

3.30%

-1.37%

Волатильность

Сравнение волатильности IQSE.DE и AOD

Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF EUR PfHedged Acc (IQSE.DE) имеет более высокую волатильность в 3.50% по сравнению с Abrdn Total Dynamic Dividend Fund (AOD) с волатильностью 3.15%. Это указывает на то, что IQSE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AOD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IQSE.DEAODРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.50%

3.15%

+0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.32%

12.42%

-2.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.89%

15.61%

-2.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.65%

16.27%

-0.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.55%

18.68%

-1.13%

Сравнение комиссий IQSE.DE и AOD

IQSE.DE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии AOD в 1.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQSE.DE и AOD

IQSE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AOD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.62%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AOD
Abrdn Total Dynamic Dividend Fund		11.62%12.00%10.73%8.56%8.85%6.75%7.80%7.71%9.57%7.29%9.10%8.93%
IQSE.DE
Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF EUR PfHedged Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IQSE.DE and AOD have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IQSE.DE и AOD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор