Сравнение EXV1.DE с BNP.PA
EXV1.DE (iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE)) is Financials Equities fund tracking the STOXX® Europe 600 Banks, while BNP.PA (BNP Paribas SA) is a stock. Over the past 10 years, EXV1.DE returned 16.39%/yr vs 15.14%/yr for BNP.PA. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure.
Доходность
Сравнение доходности EXV1.DE и BNP.PA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EXV1.DE показывает доходность 17.98%, что значительно ниже, чем у BNP.PA с доходностью 31.65%. За последние 10 лет акции EXV1.DE превзошли акции BNP.PA по среднегодовой доходности: 16.39% против 15.14% соответственно.
EXV1.DE
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 1.98%
- 6 месяцев
- 15.04%
- С начала года
- 17.98%
- 1 год
- 52.01%
- 3 года*
- 43.19%
- 5 лет*
- 32.49%
- 10 лет*
- 16.39%
- Всё время*
- 2.20%
BNP.PA
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- 1.69%
- 6 месяцев
- 22.47%
- С начала года
- 31.65%
- 1 год
- 41.31%
- 3 года*
- 29.14%
- 5 лет*
- 24.04%
- 10 лет*
- 15.14%
- Всё время*
- 6.14%
Сравнение доходности по годам EXV1.DE и BNP.PA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXV1.DE iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) | 17.98% | 77.00% | 33.00% | 26.31% | 1.67% | 38.22% | -24.56% | 15.16% | -25.85% | 11.64% |
BNP.PA BNP Paribas SA | 31.65% | 50.14% | 0.99% | 25.73% | -5.95% | 47.86% | -18.40% | 43.64% | -33.06% | 7.17% |
Correlation
The correlation between EXV1.DE and BNP.PA is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 янв. 2007 г. | 0.85 |
The correlation between EXV1.DE and BNP.PA has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXV1.DE vs. BNP.PA — Ранг доходности на риск
EXV1.DE
BNP.PA
Сравнение EXV1.DE c BNP.PA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) (EXV1.DE) и BNP Paribas SA (BNP.PA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EXV1.DE | BNP.PA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.27 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.23 | 2.09 | +1.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.10 | 5.36 | +5.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EXV1.DE и BNP.PA
Максимальная просадка EXV1.DE за все время составила -83.12%, что больше максимальной просадки BNP.PA в -75.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXV1.DE и BNP.PA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXV1.DE | BNP.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.12% | -75.39% | -7.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.02% | -19.50% | +3.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.12% | -21.82% | +1.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.08% | -34.10% | +6.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.14% | -59.43% | +3.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.60% | -0.29% | -1.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.23% | -23.60% | -29.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.67% | 7.65% | -2.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXV1.DE и BNP.PA
Текущая волатильность для iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) (EXV1.DE) составляет 5.15%, в то время как у BNP Paribas SA (BNP.PA) волатильность равна 6.15%. Это указывает на то, что EXV1.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNP.PA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXV1.DE | BNP.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.15% | 6.15% | -1.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.75% | 20.92% | -2.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.12% | 28.09% | -5.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.75% | 28.31% | -5.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.25% | 30.49% | -6.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXV1.DE и BNP.PA
Дивидендная доходность EXV1.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что меньше доходности BNP.PA в 5.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNP.PA BNP Paribas SA | 5.00% | 9.13% | 7.77% | 6.23% | 6.89% | 4.38% | 0.00% | 5.72% | 7.65% | 4.34% | 3.82% | 2.87% |
EXV1.DE iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) | 3.58% | 3.63% | 5.51% | 4.53% | 6.37% | 1.06% | 1.52% | 4.31% | 4.03% | 6.01% | 3.49% | 3.41% |
Часто задаваемые вопросы
EXV1.DE and BNP.PA have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для EXV1.DE и BNP.PA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор