PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EXV1.DE с IQSE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EXV1.DE с IQSE.DE

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

EXV1.DE (iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE)) and IQSE.DE (Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF EUR PfHedged Acc) are both exchange-traded funds - EXV1.DE is a Financials Equities fund tracking the STOXX® Europe 600 Banks, while IQSE.DE is a Global Equities fund actively managed by Invesco. EXV1.DE is passively managed, while IQSE.DE is actively managed. Over the past 5 years, EXV1.DE returned 32.49%/yr vs 13.42%/yr for IQSE.DE. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EXV1.DE charges 0.47%/yr vs 0.30%/yr for IQSE.DE.

Доходность

Сравнение доходности EXV1.DE и IQSE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) (EXV1.DE) и Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF EUR PfHedged Acc (IQSE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EXV1.DE показывает доходность 17.98%, что значительно выше, чем у IQSE.DE с доходностью 14.06%.

EXV1.DE

1 день
-0.05%
1 месяц
1.98%
6 месяцев
15.04%
С начала года
17.98%
1 год
52.01%
3 года*
43.19%
5 лет*
32.49%
10 лет*
16.39%
Всё время*
2.20%

IQSE.DE

1 день
0.22%
1 месяц
-0.67%
6 месяцев
13.03%
С начала года
14.06%
1 год
27.65%
3 года*
21.28%
5 лет*
13.42%
10 лет*
—
Всё время*
14.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EXV1.DE и IQSE.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EXV1.DE
iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE)		17.98%77.00%33.00%26.31%1.67%38.22%-24.56%9.14%
IQSE.DE
Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF EUR PfHedged Acc		14.06%19.02%24.13%22.41%-14.80%26.85%6.30%6.70%

Correlation

The correlation between EXV1.DE and IQSE.DE is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2019 г.

0.64

The correlation between EXV1.DE and IQSE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE)

Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF EUR PfHedged Acc

Часто сравнивают с EXV1.DE:
EXV1.DE с BNKE.LEXV1.DE с LYBK.DEEXV1.DE с BNKS.LEXV1.DE с XSX6.DEEXV1.DE с IU5C.DEEXV1.DE с LYMS.DEEXV1.DE с IUS2.DE
Часто сравнивают с IQSE.DE:
IQSE.DE с MVEW.DEIQSE.DE с SXR0.DEIQSE.DE с CBUG.DEIQSE.DE с XDEB.DEIQSE.DE с ISPA.DEIQSE.DE с MWOL.DEIQSE.DE с D500.DE

Доходность на риск

EXV1.DE vs. IQSE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXV1.DE
Ранг доходности на риск EXV1.DE: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXV1.DE: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXV1.DE: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXV1.DE: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXV1.DE: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXV1.DE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
IQSE.DE
Ранг доходности на риск IQSE.DE: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQSE.DE: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQSE.DE: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQSE.DE: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQSE.DE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQSE.DE: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXV1.DE c IQSE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) (EXV1.DE) и Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF EUR PfHedged Acc (IQSE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EXV1.DEIQSE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
2.14

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.14
3.22

-0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.39

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.23

3.39

-0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.10

14.27

-3.17

EXV1.DE vs. IQSE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXV1.DE на текущий момент составляет 2.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IQSE.DE равному 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXV1.DE и IQSE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EXV1.DE и IQSE.DE

Максимальная просадка EXV1.DE за все время составила -83.12%, что больше максимальной просадки IQSE.DE в -33.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXV1.DE и IQSE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EXV1.DEIQSE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.12%

-33.78%

-49.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.02%

-8.11%

-7.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.12%

-18.04%

-2.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.08%

-23.46%

-4.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.60%

-1.29%

-0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-53.23%

-5.00%

-48.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.67%

1.93%

+2.74%

Волатильность

Сравнение волатильности EXV1.DE и IQSE.DE

iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) (EXV1.DE) имеет более высокую волатильность в 5.15% по сравнению с Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF EUR PfHedged Acc (IQSE.DE) с волатильностью 3.50%. Это указывает на то, что EXV1.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IQSE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EXV1.DEIQSE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.15%

3.50%

+1.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.75%

10.32%

+8.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.12%

12.89%

+9.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.75%

15.65%

+7.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.25%

17.55%

+6.70%

Сравнение комиссий EXV1.DE и IQSE.DE

EXV1.DE берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии IQSE.DE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXV1.DE и IQSE.DE

Дивидендная доходность EXV1.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, тогда как IQSE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXV1.DE
iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE)		3.58%3.63%5.51%4.53%6.37%1.06%1.52%4.31%4.03%6.01%3.49%3.41%
IQSE.DE
Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF EUR PfHedged Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EXV1.DE and IQSE.DE have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IQSE.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IQSE.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.47% for EXV1.DE.

EXV1.DE is categorized as Financials Equities, while IQSE.DE is Global Equities. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.47% for EXV1.DE and 0.30% for IQSE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EXV1.DE и IQSE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор