Сравнение OTF с DX
OTF (Blue Owl Technology Finance Corp) and DX (Dynex Capital, Inc.) are both stocks. OTF operates in Asset Management (Financial Services), while DX operates in REIT - Mortgage (Real Estate). Over the past year, OTF returned -26.31% vs 22.32% for DX. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OTF и DX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OTF показывает доходность -25.11%, что значительно ниже, чем у DX с доходностью 2.33%.
OTF
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -1.10%
- 6 месяцев
- -23.05%
- С начала года
- -25.11%
- 1 год
- -26.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -28.82%
DX
- 1 день
- -1.58%
- 1 месяц
- 1.78%
- 6 месяцев
- -3.33%
- С начала года
- 2.33%
- 1 год
- 22.32%
- 3 года*
- 16.57%
- 5 лет*
- 6.74%
- 10 лет*
- 7.71%
- Всё время*
- 8.26%
Сравнение доходности по годам OTF и DX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
OTF Blue Owl Technology Finance Corp | -25.11% | -8.23% |
DX Dynex Capital, Inc. | 2.33% | 23.39% |
Correlation
The correlation between OTF and DX is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2025 г. | 0.19 |
Фундаментальные показатели
OTF:
$4.70B
DX:
$1.99B
OTF:
$2.10
DX:
$2.43
OTF:
4.84
DX:
5.40
OTF:
3.19
DX:
2.65
OTF:
0.62
DX:
0.96
OTF:
$1.24B
DX:
$886.86M
OTF:
$661.92M
DX:
$677.89M
OTF:
$802.86M
DX:
$771.29M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OTF vs. DX — Ранг доходности на риск
OTF
DX
Сравнение OTF c DX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blue Owl Technology Finance Corp (OTF) и Dynex Capital, Inc. (DX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OTF | DX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.22 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 1.47 | -2.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.75 | 4.28 | -6.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OTF и DX
Максимальная просадка OTF за все время составила -33.06%, что меньше максимальной просадки DX в -99.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OTF и DX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OTF | DX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.06% | -99.12% | +66.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.99% | -15.27% | -12.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -25.81% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.44% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.28% | -29.96% | -1.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.86% | -56.72% | +38.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.31% | 5.23% | +10.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности OTF и DX
Blue Owl Technology Finance Corp (OTF) имеет более высокую волатильность в 6.99% по сравнению с Dynex Capital, Inc. (DX) с волатильностью 4.77%. Это указывает на то, что OTF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OTF | DX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.99% | 4.77% | +2.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.27% | 14.22% | +12.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.37% | 17.71% | +14.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.50% | 23.84% | +7.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.50% | 29.91% | +1.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OTF и DX
Дивидендная доходность OTF за последние двенадцать месяцев составляет около 15.76%, что больше доходности DX в 15.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DX Dynex Capital, Inc. | 15.55% | 14.13% | 11.46% | 12.46% | 12.26% | 9.34% | 9.33% | 11.87% | 12.59% | 10.27% | 12.32% | 15.12% |
OTF Blue Owl Technology Finance Corp | 15.76% | 7.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OTF и DX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Blue Owl Technology Finance Corp и Dynex Capital, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности OTF и DX
OTF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Blue Owl Technology Finance Corp сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 310.42M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
DX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Dynex Capital, Inc. сообщила о валовой прибыли в 93.78M при выручке в 302.75M, что соответствует валовой рентабельности в 31.0%.
OTF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Blue Owl Technology Finance Corp сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 310.42M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
DX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Dynex Capital, Inc. сообщила об операционной прибыли в 77.57M при выручке в 302.75M, что соответствует операционной рентабельности 25.6%.
OTF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Blue Owl Technology Finance Corp сообщила о чистой прибыли в 171.31M при выручке в 310.42M, что соответствует чистой рентабельности 55.2%.
DX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Dynex Capital, Inc. сообщила о чистой прибыли в 180.79M при выручке в 302.75M, что соответствует чистой рентабельности 59.7%.
Часто задаваемые вопросы
OTF and DX have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OTF has higher volatility (6.99%) compared to DX (4.77%). In terms of maximum drawdown, OTF dropped -33.06% vs DX's -99.12%.
DX currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OTF и DX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор