Сравнение BNP.PA с 3GOL.L
BNP.PA (BNP Paribas SA) is a stock, while 3GOL.L (WisdomTree Gold 3x Daily Leveraged) is Leveraged Commodities fund tracking the Solactive Gold Commodity Futures SL Index (300%). Over the past 10 years, BNP.PA returned 15.14%/yr vs 14.92%/yr for 3GOL.L. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности BNP.PA и 3GOL.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BNP.PA торгуется в EUR, в то время как 3GOL.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 3GOL.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BNP.PA показывает доходность 31.65%, что значительно выше, чем у 3GOL.L с доходностью -36.27%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BNP.PA имеют среднегодовую доходность 15.14%, а акции 3GOL.L немного отстают с 14.92%.
BNP.PA
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- 1.69%
- 6 месяцев
- 22.47%
- С начала года
- 31.65%
- 1 год
- 41.31%
- 3 года*
- 29.14%
- 5 лет*
- 24.04%
- 10 лет*
- 15.14%
- Всё время*
- 6.14%
3GOL.L
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -11.33%
- 6 месяцев
- -49.86%
- С начала года
- -36.27%
- 1 год
- 16.92%
- 3 года*
- 51.76%
- 5 лет*
- 28.45%
- 10 лет*
- 14.92%
- Всё время*
- 3.40%
Сравнение доходности по годам BNP.PA и 3GOL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNP.PA BNP Paribas SA | 31.65% | 50.14% | 0.99% | 25.73% | -5.95% | 47.86% | -18.40% | 43.64% | -33.06% | 7.17% |
3GOL.L WisdomTree Gold 3x Daily Leveraged | -36.27% | 196.27% | 71.10% | 16.67% | -8.54% | -15.74% | 38.42% | 50.69% | -8.31% | 9.71% |
Correlation
The correlation between BNP.PA and 3GOL.L is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2012 г. | -0.10 |
The correlation between BNP.PA and 3GOL.L shifts across timeframes, from -0.10 (all time) to 0.22 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BNP.PA vs. 3GOL.L — Ранг доходности на риск
BNP.PA
3GOL.L
Сравнение BNP.PA c 3GOL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas SA (BNP.PA) и WisdomTree Gold 3x Daily Leveraged (3GOL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BNP.PA | 3GOL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.11 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | 0.26 | +1.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.36 | 0.56 | +4.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BNP.PA и 3GOL.L
Максимальная просадка BNP.PA за все время составила -75.39%, что меньше максимальной просадки 3GOL.L в -81.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNP.PA и 3GOL.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BNP.PA | 3GOL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.39% | -81.04% | +5.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.50% | -63.85% | +44.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.82% | -63.85% | +42.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.10% | -63.85% | +29.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.43% | -63.85% | +4.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.29% | -63.79% | +63.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.60% | -56.43% | +32.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.65% | 30.43% | -22.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности BNP.PA и 3GOL.L
Текущая волатильность для BNP Paribas SA (BNP.PA) составляет 6.15%, в то время как у WisdomTree Gold 3x Daily Leveraged (3GOL.L) волатильность равна 20.30%. Это указывает на то, что BNP.PA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 3GOL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BNP.PA | 3GOL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.15% | 20.30% | -14.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.92% | 68.85% | -47.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.09% | 78.10% | -50.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.31% | 51.99% | -23.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.49% | 46.41% | -15.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNP.PA и 3GOL.L
Дивидендная доходность BNP.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.00%, тогда как 3GOL.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3GOL.L WisdomTree Gold 3x Daily Leveraged | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BNP.PA BNP Paribas SA | 5.00% | 9.13% | 7.77% | 6.23% | 6.89% | 4.38% | 0.00% | 5.72% | 7.65% | 4.34% | 3.82% | 2.87% |
Часто задаваемые вопросы
BNP.PA and 3GOL.L have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BNP.PA и 3GOL.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор