Сравнение DX с FEPG.L
DX (Dynex Capital, Inc.) is a stock, while FEPG.L (REX Tech Innovation Premium Income UCITS ETF) is Derivative Income fund actively managed by HANetf. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности DX и FEPG.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DX показывает доходность 2.33%, что значительно выше, чем у FEPG.L с доходностью -3.44%.
DX
- 1 день
- -1.58%
- 1 месяц
- 1.78%
- 6 месяцев
- -3.33%
- С начала года
- 2.33%
- 1 год
- 22.32%
- 3 года*
- 16.57%
- 5 лет*
- 6.74%
- 10 лет*
- 7.71%
- Всё время*
- 8.26%
FEPG.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -5.73%
- 6 месяцев
- 0.07%
- С начала года
- -3.44%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Сравнение доходности по годам DX и FEPG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DX Dynex Capital, Inc. | 2.33% | 15.90% |
FEPG.L REX Tech Innovation Premium Income UCITS ETF | -3.44% | 8.72% |
Correlation
The correlation between DX and FEPG.L is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2025 г. | -0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DX vs. FEPG.L — Ранг доходности на риск
DX
FEPG.L
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение DX c FEPG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dynex Capital, Inc. (DX) и REX Tech Innovation Premium Income UCITS ETF (FEPG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DX | FEPG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.28 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DX и FEPG.L
Максимальная просадка DX за все время составила -99.12%, что больше максимальной просадки FEPG.L в -35.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DX и FEPG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DX | FEPG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.12% | -35.75% | -63.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.27% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.81% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.44% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.96% | -28.16% | -1.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.72% | -20.83% | -35.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.23% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DX и FEPG.L
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DX | FEPG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.77% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.22% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.71% | 45.69% | -27.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.84% | 45.69% | -21.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.91% | 45.69% | -15.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DX и FEPG.L
Дивидендная доходность DX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.55%, что меньше доходности FEPG.L в 27.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DX Dynex Capital, Inc. | 15.55% | 14.13% | 11.46% | 12.46% | 12.26% | 9.34% | 9.33% | 11.87% | 12.59% | 10.27% | 12.32% | 15.12% |
FEPG.L REX Tech Innovation Premium Income UCITS ETF | 27.80% | 11.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DX and FEPG.L have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для DX и FEPG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор