PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение OTF с FEPG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OTF с FEPG.L

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

OTF (Blue Owl Technology Finance Corp) is a stock, while FEPG.L (REX Tech Innovation Premium Income UCITS ETF) is Derivative Income fund actively managed by HANetf. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности OTF и FEPG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blue Owl Technology Finance Corp (OTF) и REX Tech Innovation Premium Income UCITS ETF (FEPG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OTF показывает доходность -25.11%, что значительно ниже, чем у FEPG.L с доходностью -3.44%.

OTF

1 день
0.50%
1 месяц
-1.10%
6 месяцев
-23.05%
С начала года
-25.11%
1 год
-26.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
-28.82%

FEPG.L

1 день
0.00%
1 месяц
-5.73%
6 месяцев
0.07%
С начала года
-3.44%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OTF и FEPG.L

2026 (YTD)2025
OTF
Blue Owl Technology Finance Corp		-25.11%-1.28%
FEPG.L
REX Tech Innovation Premium Income UCITS ETF		-3.44%8.72%

Correlation

The correlation between OTF and FEPG.L is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2025 г.

0.13

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Blue Owl Technology Finance Corp

REX Tech Innovation Premium Income UCITS ETF

Часто сравнивают с OTF:
OTF с OBDCOTF с OWLOTF с QQQMOTF с MAINOTF с TRINOTF с COTF с OMF
Часто сравнивают с FEPG.L:
FEPG.L с MAGD.LFEPG.L с JEQP.LFEPG.L с AIQFEPG.L с YMAG.LFEPG.L с ECATFEPG.L с EMQP.LFEPG.L с NATP.L

Доходность на риск

OTF vs. FEPG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OTF
Ранг доходности на риск OTF: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OTF: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OTF: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OTF: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OTF: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OTF: 33
Ранг коэф-та Мартина
FEPG.L

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OTF c FEPG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blue Owl Technology Finance Corp (OTF) и REX Tech Innovation Premium Income UCITS ETF (FEPG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OTFFEPG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.82

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.07

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.94

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.75

—

—

OTF vs. FEPG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OTF и FEPG.L

Максимальная просадка OTF за все время составила -33.06%, что меньше максимальной просадки FEPG.L в -35.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OTF и FEPG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OTFFEPG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.06%

-35.75%

+2.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.28%

-28.16%

-3.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.86%

-20.83%

+2.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.31%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности OTF и FEPG.L

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OTFFEPG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.99%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.27%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.37%

45.69%

-13.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.50%

45.69%

-14.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.50%

45.69%

-14.19%

Дивиденды

Сравнение дивидендов OTF и FEPG.L

Дивидендная доходность OTF за последние двенадцать месяцев составляет около 15.76%, что меньше доходности FEPG.L в 27.80%

ПозицияTTM2025
FEPG.L
REX Tech Innovation Premium Income UCITS ETF		27.80%11.50%
OTF
Blue Owl Technology Finance Corp		15.76%7.91%

Часто задаваемые вопросы

OTF and FEPG.L have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OTF и FEPG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор