Сравнение IQSE.DE с 3GOL.L
IQSE.DE (Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF EUR PfHedged Acc) and 3GOL.L (WisdomTree Gold 3x Daily Leveraged) are both exchange-traded funds - IQSE.DE is a Global Equities fund actively managed by Invesco, while 3GOL.L is a Leveraged Commodities fund tracking the Solactive Gold Commodity Futures SL Index (300%). IQSE.DE is actively managed, while 3GOL.L is passively managed. Over the past 5 years, IQSE.DE returned 13.42%/yr vs 28.45%/yr for 3GOL.L. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. IQSE.DE charges 0.30%/yr vs 0.99%/yr for 3GOL.L.
Доходность
Сравнение доходности IQSE.DE и 3GOL.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IQSE.DE торгуется в EUR, в то время как 3GOL.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 3GOL.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IQSE.DE показывает доходность 14.06%, что значительно выше, чем у 3GOL.L с доходностью -36.27%.
IQSE.DE
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -0.67%
- 6 месяцев
- 13.03%
- С начала года
- 14.06%
- 1 год
- 27.65%
- 3 года*
- 21.28%
- 5 лет*
- 13.42%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 14.23%
3GOL.L
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -11.33%
- 6 месяцев
- -49.86%
- С начала года
- -36.27%
- 1 год
- 16.92%
- 3 года*
- 51.76%
- 5 лет*
- 28.45%
- 10 лет*
- 14.92%
- Всё время*
- 3.40%
Сравнение доходности по годам IQSE.DE и 3GOL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQSE.DE Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF EUR PfHedged Acc | 14.06% | 19.02% | 24.13% | 22.41% | -14.80% | 26.85% | 6.30% | 6.70% |
3GOL.L WisdomTree Gold 3x Daily Leveraged | -36.27% | 196.27% | 71.10% | 16.67% | -8.54% | -15.74% | 38.42% | 15.78% |
Correlation
The correlation between IQSE.DE and 3GOL.L is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2019 г. | 0.08 |
Over the past year, IQSE.DE and 3GOL.L have become more correlated (0.35) than their long-term average of 0.08, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IQSE.DE vs. 3GOL.L — Ранг доходности на риск
IQSE.DE
3GOL.L
Сравнение IQSE.DE c 3GOL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF EUR PfHedged Acc (IQSE.DE) и WisdomTree Gold 3x Daily Leveraged (3GOL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IQSE.DE | 3GOL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.11 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.39 | 0.26 | +3.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.27 | 0.56 | +13.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IQSE.DE и 3GOL.L
Максимальная просадка IQSE.DE за все время составила -33.78%, что меньше максимальной просадки 3GOL.L в -81.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQSE.DE и 3GOL.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IQSE.DE | 3GOL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.78% | -81.04% | +47.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.11% | -63.85% | +55.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.04% | -63.85% | +45.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.46% | -63.85% | +40.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -63.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.29% | -63.79% | +62.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.00% | -56.43% | +51.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.93% | 30.43% | -28.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности IQSE.DE и 3GOL.L
Текущая волатильность для Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF EUR PfHedged Acc (IQSE.DE) составляет 3.50%, в то время как у WisdomTree Gold 3x Daily Leveraged (3GOL.L) волатильность равна 20.30%. Это указывает на то, что IQSE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 3GOL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IQSE.DE | 3GOL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.50% | 20.30% | -16.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.32% | 68.85% | -58.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.89% | 78.10% | -65.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.65% | 51.99% | -36.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.55% | 46.41% | -28.86% |
Сравнение комиссий IQSE.DE и 3GOL.L
IQSE.DE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии 3GOL.L в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IQSE.DE и 3GOL.L
Ни IQSE.DE, ни 3GOL.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IQSE.DE and 3GOL.L have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IQSE.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IQSE.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.99% for 3GOL.L.
IQSE.DE is categorized as Global Equities, while 3GOL.L is Leveraged Commodities. They also come from different issuers: Invesco and WisdomTree. Their fees differ too: 0.30% for IQSE.DE and 0.99% for 3GOL.L.
Подберите оптимальное распределение для IQSE.DE и 3GOL.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор