Сравнение IQSE.DE с SMFG
IQSE.DE (Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF EUR PfHedged Acc) is Global Equities fund actively managed by Invesco, while SMFG (Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.) is a stock. Over the past 5 years, IQSE.DE returned 13.42%/yr vs 34.48%/yr for SMFG. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IQSE.DE и SMFG
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IQSE.DE торгуется в EUR, в то время как SMFG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SMFG были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IQSE.DE показывает доходность 14.06%, что значительно ниже, чем у SMFG с доходностью 34.57%.
IQSE.DE
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -0.67%
- 6 месяцев
- 13.03%
- С начала года
- 14.06%
- 1 год
- 27.65%
- 3 года*
- 21.28%
- 5 лет*
- 13.42%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 14.23%
SMFG
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.94%
- 6 месяцев
- 20.54%
- С начала года
- 34.57%
- 1 год
- 80.35%
- 3 года*
- 44.35%
- 5 лет*
- 34.48%
- 10 лет*
- 19.01%
- Всё время*
- 7.81%
Сравнение доходности по годам IQSE.DE и SMFG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQSE.DE Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF EUR PfHedged Acc | 14.06% | 19.02% | 24.13% | 22.41% | -14.80% | 26.85% | 6.30% | 6.70% |
SMFG Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | 34.57% | 21.63% | 65.13% | 21.86% | 29.24% | 18.28% | -18.34% | 7.75% |
Correlation
The correlation between IQSE.DE and SMFG is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2019 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IQSE.DE vs. SMFG — Ранг доходности на риск
IQSE.DE
SMFG
Сравнение IQSE.DE c SMFG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF EUR PfHedged Acc (IQSE.DE) и Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. (SMFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IQSE.DE | SMFG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.46 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.39 | 4.54 | -1.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.27 | 13.61 | +0.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IQSE.DE и SMFG
Максимальная просадка IQSE.DE за все время составила -33.78%, что меньше максимальной просадки SMFG в -66.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQSE.DE и SMFG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IQSE.DE | SMFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.78% | -66.30% | +32.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.11% | -17.79% | +9.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.04% | -26.82% | +8.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.46% | -26.82% | +3.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.29% | -5.69% | +4.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.00% | -29.16% | +24.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.93% | 5.93% | -4.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности IQSE.DE и SMFG
Текущая волатильность для Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF EUR PfHedged Acc (IQSE.DE) составляет 3.50%, в то время как у Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. (SMFG) волатильность равна 8.74%. Это указывает на то, что IQSE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMFG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IQSE.DE | SMFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.50% | 8.74% | -5.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.32% | 21.35% | -11.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.89% | 28.14% | -15.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.65% | 28.51% | -12.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.55% | 26.90% | -9.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IQSE.DE и SMFG
IQSE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMFG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQSE.DE Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF EUR PfHedged Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMFG Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | 2.38% | 2.84% | 2.82% | 3.67% | 2.12% | 0.00% | 5.97% | 4.61% | 4.80% | 3.17% | 3.63% | 3.32% |
Часто задаваемые вопросы
IQSE.DE and SMFG have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для IQSE.DE и SMFG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор