Сравнение BNP.PA с WINC.AS
BNP.PA (BNP Paribas SA) is a stock, while WINC.AS (iShares World Equity High Income UCITS ETF USD Inc) is Global Equity Income fund actively managed by iShares. Over the past year, BNP.PA returned 41.31% vs 23.57% for WINC.AS. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BNP.PA и WINC.AS
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BNP.PA торгуется в EUR, в то время как WINC.AS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WINC.AS были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BNP.PA показывает доходность 31.65%, что значительно выше, чем у WINC.AS с доходностью 12.38%.
BNP.PA
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- 1.69%
- 6 месяцев
- 22.47%
- С начала года
- 31.65%
- 1 год
- 41.31%
- 3 года*
- 29.14%
- 5 лет*
- 24.04%
- 10 лет*
- 15.14%
- Всё время*
- 6.14%
WINC.AS
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.07%
- 6 месяцев
- 11.65%
- С начала года
- 12.38%
- 1 год
- 23.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 14.12%
Сравнение доходности по годам BNP.PA и WINC.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BNP.PA BNP Paribas SA | 31.65% | 50.14% | -4.03% |
WINC.AS iShares World Equity High Income UCITS ETF USD Inc | 12.38% | 7.13% | 12.49% |
Correlation
The correlation between BNP.PA and WINC.AS is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2024 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BNP.PA vs. WINC.AS — Ранг доходности на риск
BNP.PA
WINC.AS
Сравнение BNP.PA c WINC.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas SA (BNP.PA) и iShares World Equity High Income UCITS ETF USD Inc (WINC.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BNP.PA | WINC.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.38 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | 5.46 | -3.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.36 | 19.58 | -14.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BNP.PA и WINC.AS
Максимальная просадка BNP.PA за все время составила -75.39%, что больше максимальной просадки WINC.AS в -18.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNP.PA и WINC.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BNP.PA | WINC.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.39% | -18.74% | -56.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.50% | -4.26% | -15.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.82% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.10% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.29% | -0.99% | +0.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.60% | -2.67% | -20.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.65% | 1.19% | +6.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности BNP.PA и WINC.AS
BNP Paribas SA (BNP.PA) имеет более высокую волатильность в 6.15% по сравнению с iShares World Equity High Income UCITS ETF USD Inc (WINC.AS) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что BNP.PA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WINC.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BNP.PA | WINC.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.15% | 2.81% | +3.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.92% | 8.57% | +12.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.09% | 11.16% | +16.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.31% | 13.31% | +15.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.49% | 13.31% | +17.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNP.PA и WINC.AS
Дивидендная доходность BNP.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.00%, что меньше доходности WINC.AS в 9.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNP.PA BNP Paribas SA | 5.00% | 9.13% | 7.77% | 6.23% | 6.89% | 4.38% | 0.00% | 5.72% | 7.65% | 4.34% | 3.82% | 2.87% |
WINC.AS iShares World Equity High Income UCITS ETF USD Inc | 9.88% | 9.38% | 4.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BNP.PA and WINC.AS have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BNP.PA и WINC.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор