Сравнение RWAY с IQSE.DE
RWAY (Runway Growth Finance Corp.) is a stock, while IQSE.DE (Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF EUR PfHedged Acc) is Global Equities fund actively managed by Invesco. Over the past 3 years, RWAY returned -10.55%/yr vs 22.32%/yr for IQSE.DE. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RWAY и IQSE.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
RWAY торгуется в USD, в то время как IQSE.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IQSE.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, RWAY показывает доходность -30.64%, что значительно ниже, чем у IQSE.DE с доходностью 10.81%.
RWAY
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 1.26%
- 6 месяцев
- -34.04%
- С начала года
- -30.64%
- 1 год
- -40.66%
- 3 года*
- -10.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -3.66%
IQSE.DE
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- -1.17%
- 6 месяцев
- 10.77%
- С начала года
- 10.81%
- 1 год
- 25.32%
- 3 года*
- 22.32%
- 5 лет*
- 12.68%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 14.60%
Сравнение доходности по годам RWAY и IQSE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RWAY Runway Growth Finance Corp. | -30.64% | -6.56% | 1.65% | 25.73% | -0.61% | 1.77% |
IQSE.DE Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF EUR PfHedged Acc | 10.81% | 34.37% | 17.03% | 26.28% | -19.50% | 1.94% |
Correlation
The correlation between RWAY and IQSE.DE is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2021 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RWAY vs. IQSE.DE — Ранг доходности на риск
RWAY
IQSE.DE
Сравнение RWAY c IQSE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Runway Growth Finance Corp. (RWAY) и Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF EUR PfHedged Acc (IQSE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RWAY | IQSE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.74 | 1.29 | -0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 2.26 | -3.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.72 | 9.06 | -10.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RWAY и IQSE.DE
Максимальная просадка RWAY за все время составила -45.35%, что больше максимальной просадки IQSE.DE в -35.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWAY и IQSE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RWAY | IQSE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.35% | -35.60% | -9.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.12% | -11.16% | -33.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.35% | -15.26% | -30.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.40% | -2.09% | -39.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.41% | -6.82% | -4.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.73% | 2.79% | +20.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности RWAY и IQSE.DE
Runway Growth Finance Corp. (RWAY) имеет более высокую волатильность в 13.00% по сравнению с Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF EUR PfHedged Acc (IQSE.DE) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что RWAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IQSE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RWAY | IQSE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.00% | 3.86% | +9.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.11% | 12.30% | +12.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.52% | 15.12% | +13.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.99% | 18.94% | +10.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.99% | 20.42% | +8.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWAY и IQSE.DE
Дивидендная доходность RWAY за последние двенадцать месяцев составляет около 23.94%, тогда как IQSE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
IQSE.DE Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF EUR PfHedged Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RWAY Runway Growth Finance Corp. | 23.94% | 15.68% | 16.33% | 14.34% | 10.87% | 1.95% |
Часто задаваемые вопросы
RWAY and IQSE.DE have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для RWAY и IQSE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор