Сравнение SMFG с PLTI.L
SMFG (Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.) is a stock, while PLTI.L (IncomeShares Palantir (PLTR) Options ETP) is Derivative Income fund actively managed by Leverage Shares. Over the past year, SMFG returned 77.13% vs -35.42% for PLTI.L. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SMFG и PLTI.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMFG показывает доходность 30.77%, что значительно выше, чем у PLTI.L с доходностью -33.06%.
SMFG
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -1.35%
- 6 месяцев
- 18.62%
- С начала года
- 30.77%
- 1 год
- 77.13%
- 3 года*
- 45.59%
- 5 лет*
- 33.59%
- 10 лет*
- 19.47%
- Всё время*
- 3.65%
PLTI.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -8.63%
- 6 месяцев
- -32.21%
- С начала года
- -33.06%
- 1 год
- -35.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6,217.92%
Сравнение доходности по годам SMFG и PLTI.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SMFG Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | 30.77% | 28.80% |
PLTI.L IncomeShares Palantir (PLTR) Options ETP | -33.06% | 10,807.19% |
Correlation
The correlation between SMFG and PLTI.L is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2025 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMFG vs. PLTI.L — Ранг доходности на риск
SMFG
PLTI.L
Сравнение SMFG c PLTI.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. (SMFG) и IncomeShares Palantir (PLTR) Options ETP (PLTI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMFG | PLTI.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 0.92 | +0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.85 | -0.60 | +4.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.41 | -0.92 | +12.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMFG и PLTI.L
Максимальная просадка SMFG за все время составила -77.26%, что больше максимальной просадки PLTI.L в -59.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMFG и PLTI.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMFG | PLTI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.26% | -59.14% | -18.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.12% | -59.14% | +39.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.67% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.88% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.08% | -55.25% | +49.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.80% | -33.04% | -14.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.78% | 38.56% | -31.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMFG и PLTI.L
Текущая волатильность для Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. (SMFG) составляет 9.02%, в то время как у IncomeShares Palantir (PLTR) Options ETP (PLTI.L) волатильность равна 13.53%. Это указывает на то, что SMFG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMFG | PLTI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.02% | 13.53% | -4.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.65% | 32.69% | -10.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.34% | 62.73% | -33.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.97% | 9,849.70% | -9,820.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.84% | 9,849.70% | -9,822.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMFG и PLTI.L
Дивидендная доходность SMFG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что меньше доходности PLTI.L в 58.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLTI.L IncomeShares Palantir (PLTR) Options ETP | 58.06% | 11.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMFG Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | 2.38% | 2.84% | 2.82% | 3.67% | 2.12% | 0.00% | 5.97% | 4.61% | 4.80% | 3.17% | 3.63% | 3.32% |
Часто задаваемые вопросы
SMFG and PLTI.L have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SMFG и PLTI.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор