PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PLTI.L с CII
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PLTI.L с CII

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

PLTI.L (IncomeShares Palantir (PLTR) Options ETP) and CII (BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, PLTI.L returned -34.96% vs 36.74% for CII. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. PLTI.L charges 0.55%/yr vs 0.91%/yr for CII.

Доходность

Сравнение доходности PLTI.L и CII

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IncomeShares Palantir (PLTR) Options ETP (PLTI.L) и BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund (CII). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PLTI.L показывает доходность -32.63%, что значительно ниже, чем у CII с доходностью 9.30%.

PLTI.L

1 день
0.00%
1 месяц
-10.18%
6 месяцев
-31.78%
С начала года
-32.63%
1 год
-34.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CII

1 день
-2.12%
1 месяц
1.63%
6 месяцев
8.51%
С начала года
9.30%
1 год
36.74%
3 года*
20.44%
5 лет*
13.71%
10 лет*
14.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PLTI.L и CII

2026 (YTD)2025
PLTI.L
IncomeShares Palantir (PLTR) Options ETP		-32.63%10,807.19%
CII
BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund		9.30%23.94%

Correlation

The correlation between PLTI.L and CII is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2025 г.

0.18

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IncomeShares Palantir (PLTR) Options ETP

BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund

Часто сравнивают с PLTI.L:
PLTI.L с PLTYPLTI.L с BTC-USDPLTI.L с MSTI.LPLTI.L с AMDI.LPLTI.L с PLTWPLTI.L с PTX.DEPLTI.L с GDE
Часто сравнивают с CII:
CII с ECATCII с SPYICII с ETYCII с BDJCII с SCHDCII с ARDCCII с YGLD.DE

Доходность на риск

PLTI.L vs. CII — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PLTI.L
Ранг доходности на риск PLTI.L: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLTI.L: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLTI.L: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLTI.L: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLTI.L: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLTI.L: 55
Ранг коэф-та Мартина
CII
Ранг доходности на риск CII: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CII: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CII: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CII: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CII: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CII: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLTI.L c CII - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IncomeShares Palantir (PLTR) Options ETP (PLTI.L) и BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund (CII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PLTI.LCIIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.56
2.22

-2.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.58
2.95

-3.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.38

-0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.59

3.16

-3.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.91

11.37

-12.28

PLTI.L vs. CII - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PLTI.L на текущий момент составляет -0.56, что ниже коэффициента Шарпа CII равного 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLTI.L и CII, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PLTI.L и CII

Максимальная просадка PLTI.L за все время составила -59.14%, примерно равная максимальной просадке CII в -56.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTI.L и CII.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PLTI.LCIIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.14%

-56.43%

-2.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-59.14%

-11.67%

-47.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-21.05%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.32%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-54.97%

-5.80%

-49.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.96%

-6.16%

-26.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

38.40%

3.24%

+35.16%

Волатильность

Сравнение волатильности PLTI.L и CII

IncomeShares Palantir (PLTR) Options ETP (PLTI.L) имеет более высокую волатильность в 13.68% по сравнению с BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund (CII) с волатильностью 6.57%. Это указывает на то, что PLTI.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CII. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PLTI.LCIIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.68%

6.57%

+7.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.74%

13.34%

+19.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

62.64%

16.62%

+46.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9,868.55%

17.36%

+9,851.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9,868.55%

18.63%

+9,849.92%

Сравнение комиссий PLTI.L и CII

PLTI.L берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии CII в 0.91%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLTI.L и CII

Дивидендная доходность PLTI.L за последние двенадцать месяцев составляет около 57.69%, что больше доходности CII в 15.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CII
BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund		15.88%16.65%6.15%6.28%12.27%4.98%6.03%5.79%7.06%6.07%8.38%8.49%
PLTI.L
IncomeShares Palantir (PLTR) Options ETP		57.69%11.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PLTI.L and CII have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PLTI.L и CII

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор