PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IQSE.DE с ATH.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IQSE.DE и ATH.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF EUR PfHedged Acc (IQSE.DE) и Athabasca Oil Corporation (ATH.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IQSE.DE торгуется в EUR, в то время как ATH.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ATH.TO были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IQSE.DE показывает доходность 14.06%, что значительно ниже, чем у ATH.TO с доходностью 53.71%.


IQSE.DE

1 день
0.22%
1 месяц
-0.67%
6 месяцев
13.03%
С начала года
14.06%
1 год
27.65%
3 года*
21.28%
5 лет*
13.42%
10 лет*
Всё время*
14.23%

ATH.TO

1 день
0.24%
1 месяц
1.80%
6 месяцев
55.11%
С начала года
53.71%
1 год
92.19%
3 года*
41.84%
5 лет*
65.05%
10 лет*
21.55%
Всё время*
-2.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IQSE.DE и ATH.TO


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IQSE.DE
Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF EUR PfHedged Acc
14.06%19.02%24.13%22.41%-14.80%26.85%6.30%6.70%
ATH.TO
Athabasca Oil Corporation
53.71%21.80%25.62%71.93%102.26%652.73%-72.92%-9.02%

Correlation

The correlation between IQSE.DE and ATH.TO is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2019 г.

0.14

The correlation between IQSE.DE and ATH.TO shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF EUR PfHedged Acc

Athabasca Oil Corporation

Доходность на риск

IQSE.DE vs. ATH.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IQSE.DE
Ранг доходности на риск IQSE.DE: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQSE.DE: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQSE.DE: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQSE.DE: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQSE.DE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQSE.DE: 8989
Ранг коэф-та Мартина

ATH.TO
Ранг доходности на риск ATH.TO: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATH.TO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATH.TO: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATH.TO: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATH.TO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATH.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IQSE.DE c ATH.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF EUR PfHedged Acc (IQSE.DE) и Athabasca Oil Corporation (ATH.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


IQSE.DEATH.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.36

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.39

4.01

-0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.27

11.30

+2.97

IQSE.DE vs. ATH.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IQSE.DE на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ATH.TO равному 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQSE.DE и ATH.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IQSE.DE и ATH.TO

Максимальная просадка IQSE.DE за все время составила -33.78%, что меньше максимальной просадки ATH.TO в -99.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQSE.DE и ATH.TO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IQSE.DEATH.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.78%

-99.48%

+65.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.11%

-23.10%

+14.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.04%

-29.21%

+11.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.46%

-42.45%

+18.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.29%

-50.89%

+49.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.00%

-74.39%

+69.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

8.19%

-6.26%

Волатильность

Сравнение волатильности IQSE.DE и ATH.TO

Текущая волатильность для Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF EUR PfHedged Acc (IQSE.DE) составляет 3.50%, в то время как у Athabasca Oil Corporation (ATH.TO) волатильность равна 12.00%. Это указывает на то, что IQSE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ATH.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IQSE.DEATH.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.50%

12.00%

-8.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.32%

31.86%

-21.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.89%

39.31%

-26.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.65%

49.64%

-33.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.55%

62.20%

-44.65%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQSE.DE и ATH.TO

Ни IQSE.DE, ни ATH.TO не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


IQSE.DE and ATH.TO have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IQSE.DE и ATH.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор