Сравнение IQSE.DE с ATH.TO
IQSE.DE (Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF EUR PfHedged Acc) is Global Equities fund actively managed by Invesco, while ATH.TO (Athabasca Oil Corporation) is a stock. Over the past 5 years, IQSE.DE returned 13.42%/yr vs 65.05%/yr for ATH.TO. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IQSE.DE и ATH.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IQSE.DE торгуется в EUR, в то время как ATH.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ATH.TO были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IQSE.DE показывает доходность 14.06%, что значительно ниже, чем у ATH.TO с доходностью 53.71%.
IQSE.DE
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -0.67%
- 6 месяцев
- 13.03%
- С начала года
- 14.06%
- 1 год
- 27.65%
- 3 года*
- 21.28%
- 5 лет*
- 13.42%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 14.23%
ATH.TO
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 1.80%
- 6 месяцев
- 55.11%
- С начала года
- 53.71%
- 1 год
- 92.19%
- 3 года*
- 41.84%
- 5 лет*
- 65.05%
- 10 лет*
- 21.55%
- Всё время*
- -2.78%
Сравнение доходности по годам IQSE.DE и ATH.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQSE.DE Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF EUR PfHedged Acc | 14.06% | 19.02% | 24.13% | 22.41% | -14.80% | 26.85% | 6.30% | 6.70% |
ATH.TO Athabasca Oil Corporation | 53.71% | 21.80% | 25.62% | 71.93% | 102.26% | 652.73% | -72.92% | -9.02% |
Correlation
The correlation between IQSE.DE and ATH.TO is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2019 г. | 0.14 |
The correlation between IQSE.DE and ATH.TO shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IQSE.DE vs. ATH.TO — Ранг доходности на риск
IQSE.DE
ATH.TO
Сравнение IQSE.DE c ATH.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF EUR PfHedged Acc (IQSE.DE) и Athabasca Oil Corporation (ATH.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IQSE.DE | ATH.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.36 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.39 | 4.01 | -0.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.27 | 11.30 | +2.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IQSE.DE и ATH.TO
Максимальная просадка IQSE.DE за все время составила -33.78%, что меньше максимальной просадки ATH.TO в -99.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQSE.DE и ATH.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IQSE.DE | ATH.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.78% | -99.48% | +65.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.11% | -23.10% | +14.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.04% | -29.21% | +11.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.46% | -42.45% | +18.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -95.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.29% | -50.89% | +49.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.00% | -74.39% | +69.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.93% | 8.19% | -6.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности IQSE.DE и ATH.TO
Текущая волатильность для Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF EUR PfHedged Acc (IQSE.DE) составляет 3.50%, в то время как у Athabasca Oil Corporation (ATH.TO) волатильность равна 12.00%. Это указывает на то, что IQSE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ATH.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IQSE.DE | ATH.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.50% | 12.00% | -8.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.32% | 31.86% | -21.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.89% | 39.31% | -26.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.65% | 49.64% | -33.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.55% | 62.20% | -44.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IQSE.DE и ATH.TO
Ни IQSE.DE, ни ATH.TO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IQSE.DE and ATH.TO have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для IQSE.DE и ATH.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор