PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IQSE.DE с EXV1.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IQSE.DE с EXV1.DE

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

IQSE.DE (Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF EUR PfHedged Acc) and EXV1.DE (iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE)) are both exchange-traded funds - IQSE.DE is a Global Equities fund actively managed by Invesco, while EXV1.DE is a Financials Equities fund tracking the STOXX® Europe 600 Banks. IQSE.DE is actively managed, while EXV1.DE is passively managed. Over the past 5 years, IQSE.DE returned 13.42%/yr vs 32.49%/yr for EXV1.DE. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IQSE.DE charges 0.30%/yr vs 0.47%/yr for EXV1.DE.

Доходность

Сравнение доходности IQSE.DE и EXV1.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF EUR PfHedged Acc (IQSE.DE) и iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) (EXV1.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IQSE.DE показывает доходность 14.06%, что значительно ниже, чем у EXV1.DE с доходностью 17.98%.

IQSE.DE

1 день
0.22%
1 месяц
-0.67%
6 месяцев
13.03%
С начала года
14.06%
1 год
27.65%
3 года*
21.28%
5 лет*
13.42%
10 лет*
—
Всё время*
14.23%

EXV1.DE

1 день
-0.05%
1 месяц
1.98%
6 месяцев
15.04%
С начала года
17.98%
1 год
52.01%
3 года*
43.19%
5 лет*
32.49%
10 лет*
16.39%
Всё время*
2.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IQSE.DE и EXV1.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IQSE.DE
Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF EUR PfHedged Acc		14.06%19.02%24.13%22.41%-14.80%26.85%6.30%6.70%
EXV1.DE
iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE)		17.98%77.00%33.00%26.31%1.67%38.22%-24.56%9.14%

Correlation

The correlation between IQSE.DE and EXV1.DE is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2019 г.

0.64

The correlation between IQSE.DE and EXV1.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF EUR PfHedged Acc

iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE)

Часто сравнивают с IQSE.DE:
IQSE.DE с MVEW.DEIQSE.DE с SXR0.DEIQSE.DE с CBUG.DEIQSE.DE с XDEB.DEIQSE.DE с ISPA.DEIQSE.DE с MWOL.DEIQSE.DE с D500.DE
Часто сравнивают с EXV1.DE:
EXV1.DE с BNKE.LEXV1.DE с LYBK.DEEXV1.DE с BNKS.LEXV1.DE с XSX6.DEEXV1.DE с IU5C.DEEXV1.DE с LYMS.DEEXV1.DE с IUS2.DE

Доходность на риск

IQSE.DE vs. EXV1.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IQSE.DE
Ранг доходности на риск IQSE.DE: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQSE.DE: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQSE.DE: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQSE.DE: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQSE.DE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQSE.DE: 8989
Ранг коэф-та Мартина
EXV1.DE
Ранг доходности на риск EXV1.DE: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXV1.DE: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXV1.DE: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXV1.DE: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXV1.DE: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXV1.DE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IQSE.DE c EXV1.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF EUR PfHedged Acc (IQSE.DE) и iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) (EXV1.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IQSE.DEEXV1.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
2.34

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.22
3.14

+0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.39

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.39

3.23

+0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.27

11.10

+3.17

IQSE.DE vs. EXV1.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IQSE.DE на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EXV1.DE равному 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQSE.DE и EXV1.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IQSE.DE и EXV1.DE

Максимальная просадка IQSE.DE за все время составила -33.78%, что меньше максимальной просадки EXV1.DE в -83.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQSE.DE и EXV1.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IQSE.DEEXV1.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.78%

-83.12%

+49.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.11%

-16.02%

+7.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.04%

-20.12%

+2.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.46%

-28.08%

+4.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-56.14%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.29%

-1.60%

+0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.00%

-53.23%

+48.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

4.67%

-2.74%

Волатильность

Сравнение волатильности IQSE.DE и EXV1.DE

Текущая волатильность для Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF EUR PfHedged Acc (IQSE.DE) составляет 3.50%, в то время как у iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) (EXV1.DE) волатильность равна 5.15%. Это указывает на то, что IQSE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXV1.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IQSE.DEEXV1.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.50%

5.15%

-1.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.32%

18.75%

-8.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.89%

22.12%

-9.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.65%

22.75%

-7.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.55%

24.25%

-6.70%

Сравнение комиссий IQSE.DE и EXV1.DE

IQSE.DE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии EXV1.DE в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQSE.DE и EXV1.DE

IQSE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EXV1.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXV1.DE
iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE)		3.58%3.63%5.51%4.53%6.37%1.06%1.52%4.31%4.03%6.01%3.49%3.41%
IQSE.DE
Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF EUR PfHedged Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IQSE.DE and EXV1.DE have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IQSE.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IQSE.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.47% for EXV1.DE.

IQSE.DE is categorized as Global Equities, while EXV1.DE is Financials Equities. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.30% for IQSE.DE and 0.47% for EXV1.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IQSE.DE и EXV1.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор