Сравнение AMDI.L с WINC.AS
AMDI.L (IncomeShares AMD Options ETP) and WINC.AS (iShares World Equity High Income UCITS ETF USD Inc) are both exchange-traded funds - AMDI.L is a Derivative Income fund actively managed by Leverage Shares, while WINC.AS is a Global Equity Income fund actively managed by iShares. Both are actively managed. Over the past year, AMDI.L returned 100.82% vs 21.61% for WINC.AS. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. AMDI.L charges 0.55%/yr vs 0.35%/yr for WINC.AS.
Доходность
Сравнение доходности AMDI.L и WINC.AS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMDI.L показывает доходность 81.71%, что значительно выше, чем у WINC.AS с доходностью 9.43%.
AMDI.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -10.31%
- 6 месяцев
- 73.37%
- С начала года
- 81.71%
- 1 год
- 100.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 19,255.63%
WINC.AS
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.82%
- 6 месяцев
- 9.67%
- С начала года
- 9.43%
- 1 год
- 21.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 17.13%
Сравнение доходности по годам AMDI.L и WINC.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AMDI.L IncomeShares AMD Options ETP | 81.71% | 12,701.59% |
WINC.AS iShares World Equity High Income UCITS ETF USD Inc | 9.43% | 11.35% |
Correlation
The correlation between AMDI.L and WINC.AS is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2025 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMDI.L vs. WINC.AS — Ранг доходности на риск
AMDI.L
WINC.AS
Сравнение AMDI.L c WINC.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IncomeShares AMD Options ETP (AMDI.L) и iShares World Equity High Income UCITS ETF USD Inc (WINC.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMDI.L | WINC.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.36 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.13 | 3.15 | -1.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.62 | 12.97 | -9.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMDI.L и WINC.AS
Максимальная просадка AMDI.L за все время составила -47.34%, что больше максимальной просадки WINC.AS в -14.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMDI.L и WINC.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMDI.L | WINC.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.34% | -14.81% | -32.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.34% | -6.77% | -40.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.92% | -1.03% | -15.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.04% | -1.45% | -19.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.81% | 1.65% | +26.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMDI.L и WINC.AS
IncomeShares AMD Options ETP (AMDI.L) имеет более высокую волатильность в 25.65% по сравнению с iShares World Equity High Income UCITS ETF USD Inc (WINC.AS) с волатильностью 2.63%. Это указывает на то, что AMDI.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WINC.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMDI.L | WINC.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.65% | 2.63% | +23.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.18% | 8.87% | +38.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.40% | 10.87% | +64.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9,750.24% | 12.52% | +9,737.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9,750.24% | 12.52% | +9,737.72% |
Сравнение комиссий AMDI.L и WINC.AS
AMDI.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии WINC.AS в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMDI.L и WINC.AS
Дивидендная доходность AMDI.L за последние двенадцать месяцев составляет около 52.97%, что больше доходности WINC.AS в 9.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AMDI.L IncomeShares AMD Options ETP | 52.97% | 8.85% | 0.00% |
WINC.AS iShares World Equity High Income UCITS ETF USD Inc | 9.88% | 9.38% | 4.88% |
Часто задаваемые вопросы
AMDI.L and WINC.AS have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WINC.AS is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WINC.AS is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.55% for AMDI.L.
AMDI.L is categorized as Derivative Income, while WINC.AS is Global Equity Income. They also come from different issuers: Leverage Shares and iShares. Their fees differ too: 0.55% for AMDI.L and 0.35% for WINC.AS.
Подберите оптимальное распределение для AMDI.L и WINC.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор