Сравнение ATH.TO с FEPG.L
ATH.TO (Athabasca Oil Corporation) is a stock, while FEPG.L (REX Tech Innovation Premium Income UCITS ETF) is Derivative Income fund actively managed by HANetf. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности ATH.TO и FEPG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ATH.TO торгуется в CAD, в то время как FEPG.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FEPG.L были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ATH.TO показывает доходность 52.92%, что значительно выше, чем у FEPG.L с доходностью -1.03%.
ATH.TO
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 0.47%
- 6 месяцев
- 53.35%
- С начала года
- 52.92%
- 1 год
- 92.65%
- 3 года*
- 46.06%
- 5 лет*
- 67.31%
- 10 лет*
- 22.88%
- Всё время*
- -1.72%
FEPG.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -6.42%
- 6 месяцев
- 1.07%
- С начала года
- -1.03%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Сравнение доходности по годам ATH.TO и FEPG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ATH.TO Athabasca Oil Corporation | 52.92% | 21.21% |
FEPG.L REX Tech Innovation Premium Income UCITS ETF | -1.03% | 8.66% |
Correlation
The correlation between ATH.TO and FEPG.L is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2025 г. | -0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ATH.TO vs. FEPG.L — Ранг доходности на риск
ATH.TO
FEPG.L
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение ATH.TO c FEPG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Athabasca Oil Corporation (ATH.TO) и REX Tech Innovation Premium Income UCITS ETF (FEPG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ATH.TO | FEPG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.31 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.96 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ATH.TO и FEPG.L
Максимальная просадка ATH.TO за все время составила -99.41%, что больше максимальной просадки FEPG.L в -37.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATH.TO и FEPG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ATH.TO | FEPG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.41% | -37.44% | -61.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.61% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.62% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.37% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.24% | -27.90% | -14.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.45% | -21.36% | -52.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.78% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ATH.TO и FEPG.L
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ATH.TO | FEPG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.79% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.71% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.43% | 45.79% | -7.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.22% | 45.79% | +3.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.51% | 45.79% | +15.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATH.TO и FEPG.L
ATH.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FEPG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 27.80%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ATH.TO Athabasca Oil Corporation | 0.00% | 0.00% |
FEPG.L REX Tech Innovation Premium Income UCITS ETF | 27.80% | 11.50% |
Часто задаваемые вопросы
ATH.TO and FEPG.L have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ATH.TO и FEPG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор