Сравнение WINC.AS с AMDI.L
WINC.AS (iShares World Equity High Income UCITS ETF USD Inc) and AMDI.L (IncomeShares AMD Options ETP) are both exchange-traded funds - WINC.AS is a Global Equity Income fund actively managed by iShares, while AMDI.L is a Derivative Income fund actively managed by Leverage Shares. Both are actively managed. Over the past year, WINC.AS returned 21.61% vs 100.82% for AMDI.L. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. WINC.AS charges 0.35%/yr vs 0.55%/yr for AMDI.L.
Доходность
Сравнение доходности WINC.AS и AMDI.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WINC.AS показывает доходность 9.43%, что значительно ниже, чем у AMDI.L с доходностью 81.71%.
WINC.AS
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.82%
- 6 месяцев
- 9.67%
- С начала года
- 9.43%
- 1 год
- 21.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 17.13%
AMDI.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -10.31%
- 6 месяцев
- 73.37%
- С начала года
- 81.71%
- 1 год
- 100.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 19,255.63%
Сравнение доходности по годам WINC.AS и AMDI.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WINC.AS iShares World Equity High Income UCITS ETF USD Inc | 9.43% | 11.35% |
AMDI.L IncomeShares AMD Options ETP | 81.71% | 12,701.59% |
Correlation
The correlation between WINC.AS and AMDI.L is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2025 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WINC.AS vs. AMDI.L — Ранг доходности на риск
WINC.AS
AMDI.L
Сравнение WINC.AS c AMDI.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares World Equity High Income UCITS ETF USD Inc (WINC.AS) и IncomeShares AMD Options ETP (AMDI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WINC.AS | AMDI.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.31 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.15 | 2.13 | +1.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.97 | 3.62 | +9.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WINC.AS и AMDI.L
Максимальная просадка WINC.AS за все время составила -14.81%, что меньше максимальной просадки AMDI.L в -47.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WINC.AS и AMDI.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WINC.AS | AMDI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.81% | -47.34% | +32.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.77% | -47.34% | +40.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.03% | -16.92% | +15.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.45% | -21.04% | +19.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.65% | 27.81% | -26.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности WINC.AS и AMDI.L
Текущая волатильность для iShares World Equity High Income UCITS ETF USD Inc (WINC.AS) составляет 2.63%, в то время как у IncomeShares AMD Options ETP (AMDI.L) волатильность равна 25.65%. Это указывает на то, что WINC.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMDI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WINC.AS | AMDI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.63% | 25.65% | -23.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.87% | 47.18% | -38.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.87% | 75.40% | -64.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.52% | 9,750.24% | -9,737.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.52% | 9,750.24% | -9,737.72% |
Сравнение комиссий WINC.AS и AMDI.L
WINC.AS берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии AMDI.L в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WINC.AS и AMDI.L
Дивидендная доходность WINC.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 9.88%, что меньше доходности AMDI.L в 52.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AMDI.L IncomeShares AMD Options ETP | 52.97% | 8.85% | 0.00% |
WINC.AS iShares World Equity High Income UCITS ETF USD Inc | 9.88% | 9.38% | 4.88% |
Часто задаваемые вопросы
WINC.AS and AMDI.L have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WINC.AS is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WINC.AS is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.55% for AMDI.L.
WINC.AS is categorized as Global Equity Income, while AMDI.L is Derivative Income. They also come from different issuers: iShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.35% for WINC.AS and 0.55% for AMDI.L.
Подберите оптимальное распределение для WINC.AS и AMDI.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор