Сравнение AMDI.L с SMFG
AMDI.L (IncomeShares AMD Options ETP) is Derivative Income fund actively managed by Leverage Shares, while SMFG (Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.) is a stock. Over the past year, AMDI.L returned 100.82% vs 77.13% for SMFG. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AMDI.L и SMFG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMDI.L показывает доходность 81.71%, что значительно выше, чем у SMFG с доходностью 30.77%.
AMDI.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -10.31%
- 6 месяцев
- 73.37%
- С начала года
- 81.71%
- 1 год
- 100.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 19,255.63%
SMFG
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -1.35%
- 6 месяцев
- 18.62%
- С начала года
- 30.77%
- 1 год
- 77.13%
- 3 года*
- 45.59%
- 5 лет*
- 33.59%
- 10 лет*
- 19.47%
- Всё время*
- 3.65%
Сравнение доходности по годам AMDI.L и SMFG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AMDI.L IncomeShares AMD Options ETP | 81.71% | 12,701.59% |
SMFG Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | 30.77% | 28.80% |
Correlation
The correlation between AMDI.L and SMFG is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2025 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMDI.L vs. SMFG — Ранг доходности на риск
AMDI.L
SMFG
Сравнение AMDI.L c SMFG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IncomeShares AMD Options ETP (AMDI.L) и Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. (SMFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMDI.L | SMFG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.42 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.13 | 3.85 | -1.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.62 | 11.41 | -7.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMDI.L и SMFG
Максимальная просадка AMDI.L за все время составила -47.34%, что меньше максимальной просадки SMFG в -77.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMDI.L и SMFG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMDI.L | SMFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.34% | -77.26% | +29.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.34% | -20.12% | -27.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -25.67% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.88% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.92% | -6.08% | -10.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.04% | -47.80% | +26.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.81% | 6.78% | +21.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMDI.L и SMFG
IncomeShares AMD Options ETP (AMDI.L) имеет более высокую волатильность в 25.65% по сравнению с Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. (SMFG) с волатильностью 9.02%. Это указывает на то, что AMDI.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMFG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMDI.L | SMFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.65% | 9.02% | +16.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.18% | 22.65% | +24.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.40% | 29.34% | +46.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9,750.24% | 28.97% | +9,721.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9,750.24% | 26.84% | +9,723.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMDI.L и SMFG
Дивидендная доходность AMDI.L за последние двенадцать месяцев составляет около 52.97%, что больше доходности SMFG в 2.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMDI.L IncomeShares AMD Options ETP | 52.97% | 8.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMFG Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | 2.38% | 2.84% | 2.82% | 3.67% | 2.12% | 0.00% | 5.97% | 4.61% | 4.80% | 3.17% | 3.63% | 3.32% |
Часто задаваемые вопросы
AMDI.L and SMFG have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AMDI.L и SMFG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор