Сравнение AOMR с IQSE.DE
AOMR (Angel Oak Mortgage, Inc.) is a stock, while IQSE.DE (Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF EUR PfHedged Acc) is Global Equities fund actively managed by Invesco. Over the past 5 years, AOMR returned 0.18%/yr vs 12.68%/yr for IQSE.DE. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AOMR и IQSE.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AOMR торгуется в USD, в то время как IQSE.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IQSE.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AOMR показывает доходность 18.64%, что значительно выше, чем у IQSE.DE с доходностью 10.81%.
AOMR
- 1 день
- -3.07%
- 1 месяц
- 12.18%
- 6 месяцев
- 10.43%
- С начала года
- 18.64%
- 1 год
- 16.99%
- 3 года*
- 14.54%
- 5 лет*
- 0.18%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -1.12%
IQSE.DE
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- -1.17%
- 6 месяцев
- 10.77%
- С начала года
- 10.81%
- 1 год
- 25.32%
- 3 года*
- 22.32%
- 5 лет*
- 12.68%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 14.60%
Сравнение доходности по годам AOMR и IQSE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AOMR Angel Oak Mortgage, Inc. | 18.64% | 6.20% | -1.89% | 159.86% | -67.27% | -10.21% |
IQSE.DE Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF EUR PfHedged Acc | 10.81% | 34.37% | 17.03% | 26.28% | -19.50% | 2.39% |
Correlation
The correlation between AOMR and IQSE.DE is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2021 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AOMR vs. IQSE.DE — Ранг доходности на риск
AOMR
IQSE.DE
Сравнение AOMR c IQSE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Angel Oak Mortgage, Inc. (AOMR) и Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF EUR PfHedged Acc (IQSE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AOMR | IQSE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.29 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | 2.26 | -1.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.21 | 9.06 | -6.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AOMR и IQSE.DE
Максимальная просадка AOMR за все время составила -71.21%, что больше максимальной просадки IQSE.DE в -35.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOMR и IQSE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AOMR | IQSE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.21% | -35.60% | -35.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.57% | -11.16% | -4.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.21% | -15.26% | -21.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.21% | -35.60% | -35.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.34% | -2.09% | -4.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.16% | -6.82% | -16.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.72% | 2.79% | +4.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности AOMR и IQSE.DE
Angel Oak Mortgage, Inc. (AOMR) имеет более высокую волатильность в 10.46% по сравнению с Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF EUR PfHedged Acc (IQSE.DE) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что AOMR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IQSE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AOMR | IQSE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.46% | 3.86% | +6.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.69% | 12.30% | +6.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.82% | 15.12% | +10.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.66% | 18.94% | +19.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.60% | 20.42% | +18.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AOMR и IQSE.DE
Дивидендная доходность AOMR за последние двенадцать месяцев составляет около 21.17%, тогда как IQSE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AOMR Angel Oak Mortgage, Inc. | 21.17% | 14.87% | 13.79% | 12.08% | 35.31% | 2.93% |
IQSE.DE Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF EUR PfHedged Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AOMR and IQSE.DE have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AOMR и IQSE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор