Распределение активов
portfolio-optimization-cta-heading
portfolio-optimization-cta-description
Open Portfolio OptimizerДоходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в current with memory и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Загрузка графика...
Доходность по периодам
| Позиция | 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 1.65% | 1.97% | 10.35% | 10.82% | 26.39% | 19.66% | 12.33% | 13.81% |
Портфель current with memory | 1.63% | 2.71% | 21.12% | 24.14% | — | — | — | — |
| Активы портфеля: | ||||||||
COHR Coherent, Inc. | 7.48% | 8.21% | 124.22% | 131.91% | 434.88% | 96.11% | 43.17% | 35.53% |
CRAK VanEck Oil Refiners ETF | -2.93% | -4.46% | 25.47% | 21.62% | 50.69% | 19.21% | 12.50% | 13.08% |
EICIX EIC Value Fund | 0.74% | 5.24% | 6.59% | 5.53% | 14.41% | 15.41% | 10.38% | 11.63% |
EMDM First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF | 3.15% | 9.44% | 40.57% | 45.75% | 88.85% | 31.21% | — | — |
EMEQ Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF | 4.84% | 15.54% | 78.37% | 90.73% | 153.11% | — | — | — |
EWY iShares MSCI South Korea ETF | 7.09% | 18.22% | 117.50% | 133.15% | 225.50% | 50.62% | 20.64% | 17.58% |
FDT First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund | 2.64% | 3.53% | 26.48% | 26.98% | 53.96% | 28.59% | 13.14% | 11.35% |
FDTS First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund | 1.22% | -0.96% | 20.23% | 21.36% | 46.49% | 25.12% | 11.27% | 11.10% |
FLKR Franklin FTSE South Korea ETF | 7.15% | 17.17% | 112.26% | 128.12% | 212.42% | 49.62% | 19.64% | — |
FPA First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund | 6.26% | 10.19% | 56.23% | 56.82% | 75.71% | 31.91% | 14.02% | 11.77% |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 19 авг. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.19%, а средняя месячная доходность — +3.68%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.6 лет.
Исторически 82% месяцев были с положительной доходностью, а 18% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2026 г. с доходностью +10.6%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -9.8%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.
В ежедневном выражении current with memory закрывался с повышением в 62% случаев. Лучший день был 11 июн. 2026 г. с доходностью +4.0%, в то время как худший день был 3 мар. 2026 г. с доходностью -5.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9.18% | 10.62% | -9.81% | 6.79% | 4.43% | -0.30% | 21.12% | ||||||
| 2025 | 0.71% | 6.84% | 3.09% | 3.97% | 5.00% | 21.09% |
Метрики бенчмарка
current with memory has an annualized alpha of 28.40%, beta of 1.18, and R2 of 0.55 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 19, 2025.
- This portfolio captured 169.47% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -78.85%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- This portfolio generated an annualized alpha of 28.40% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Альфа
- 28.40%
- Бета
- 1.18
- R²
- 0.55
- Участие в росте
- 169.47%
- Участие в снижении
- -78.85%
Комиссия
Комиссия current with memory составляет 0.58%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Топ 10 позиций
Доходность на риск
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для current with memory и их сравнение с S&P 500 Index.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| Портфель | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | 2.14 | — |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | 2.89 | — |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.39 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.91 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 13.08 | — |
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Позиция | Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина |
|---|---|---|---|---|---|---|
COHR Coherent, Inc. | 98 | 5.94 | 4.17 | 1.59 | 16.54 | 45.32 |
CRAK VanEck Oil Refiners ETF | 87 | 2.69 | 3.54 | 1.45 | 5.41 | 15.53 |
EICIX EIC Value Fund | 21 | 1.16 | 1.74 | 1.20 | 1.57 | 3.89 |
EMDM First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF | 93 | 3.52 | 4.06 | 1.60 | 5.71 | 22.71 |
EMEQ Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF | 96 | 4.32 | 4.33 | 1.66 | 8.60 | 32.09 |
EWY iShares MSCI South Korea ETF | 96 | 4.84 | 4.39 | 1.64 | 9.84 | 34.39 |
FDT First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund | 86 | 2.75 | 3.51 | 1.49 | 4.04 | 15.31 |
FDTS First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund | 81 | 2.57 | 3.37 | 1.45 | 3.71 | 12.72 |
FLKR Franklin FTSE South Korea ETF | 96 | 4.63 | 4.26 | 1.63 | 9.29 | 32.27 |
FPA First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund | 86 | 2.69 | 3.34 | 1.47 | 4.95 | 17.04 |
Загрузка графика...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность current with memory за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.65%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 4.65% | 3.91% | 5.24% | 4.29% | 4.05% | 3.44% | 3.19% | 3.03% | 3.21% | 2.47% | 2.70% | 2.71% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
COHR Coherent, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CRAK VanEck Oil Refiners ETF | 1.61% | 2.02% | 5.60% | 3.65% | 3.08% | 2.40% | 2.64% | 1.49% | 2.42% | 1.66% | 3.42% | 0.47% |
EICIX EIC Value Fund | 8.39% | 8.95% | 9.47% | 4.09% | 6.07% | 11.14% | 6.05% | 7.71% | 10.82% | 8.51% | 2.03% | 3.42% |
EMDM First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF | 2.54% | 3.57% | 5.87% | 2.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EMEQ Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF | 1.55% | 2.76% | 0.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EWY iShares MSCI South Korea ETF | 0.96% | 2.10% | 2.55% | 2.52% | 1.23% | 2.16% | 0.73% | 2.10% | 1.34% | 2.90% | 1.21% | 2.42% |
FDT First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund | 2.82% | 3.27% | 3.89% | 4.36% | 2.29% | 3.80% | 2.42% | 2.78% | 2.13% | 1.57% | 1.76% | 1.83% |
FDTS First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund | 2.50% | 2.94% | 3.94% | 2.90% | 3.71% | 3.01% | 2.02% | 2.30% | 1.96% | 2.08% | 1.78% | 1.73% |
FLKR Franklin FTSE South Korea ETF | 1.82% | 3.87% | 7.08% | 2.28% | 3.13% | 2.12% | 0.99% | 2.09% | 1.86% | 1.02% | 0.00% | 0.00% |
FPA First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund | 3.42% | 4.71% | 3.40% | 3.02% | 4.22% | 5.12% | 1.59% | 3.90% | 2.81% | 3.15% | 2.42% | 1.74% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
current with memory показал максимальную просадку в 13.77%, зарегистрированную 20 мар. 2026 г.. Полное восстановление заняло 34 торговые сессии.
Текущая просадка current with memory составляет 2.58%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Коррекция 2026 года2026 | -13.77%март 2026 г. | 18d | 1mo 19d | 2mo 7dмарт 2026 г. - май 2026 г. |
Откат 2026 года2026 | -6.98%июнь 2026 г. | 29d | — | 1mo 5dмай 2026 г. - сейчас |
Откат 2025 года2025 | -4.82%нояб. 2025 г. | 7d | 8d | 15dнояб. 2025 г. - нояб. 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -4.17%янв. 2026 г. | 1d | 10d | 11dянв. 2026 г. - февр. 2026 г. |
Откат 2025 года2025 | -2.60%окт. 2025 г. | 1d | 5d | 6dокт. 2025 г. - окт. 2025 г. |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 28, при этом эффективное количество активов равно 3.19, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. В портфеле доминируют одна-две позиции, что существенно увеличивает риск концентрации. Стоит рассмотреть перебалансировку в сторону более равномерных весов или добавление дополнительных позиций.
Коэффициент диверсификации
Всё время | |
|---|---|
Коэффициент диверсификации | 1.14 |
Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.14, что говорит о высокой корреляции позиций. Рассмотрите добавление активов из других классов или секторов для снижения риска.
Корреляция current with memory с S&P 500 Index
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2025 г. | 0.73 |
Корреляция с бенчмарком
Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у FRDM: 0.77, а самая низкая у CRAK: 0.15.
Корреляция с портфелем
Корреляция vs. current with memory. Самая высокая корреляция с портфелем у FDT: 0.92, а самая низкая у PPT: 0.25.
Таблица корреляции активов
Узнайте, чего не хватает портфелю current with memory
Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в current with memory есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.
Анализ диверсификации