PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDV с EMEQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDV с EMEQ

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

IDV (iShares International Select Dividend ETF) and EMEQ (Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF) are both exchange-traded funds - IDV is a Global Equities fund tracking the Dow Jones EPAC Select Dividend, while EMEQ is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Nomura. IDV is passively managed, while EMEQ is actively managed. Over the past year, IDV returned 35.47% vs 153.11% for EMEQ. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IDV charges 0.49%/yr vs 0.86%/yr for EMEQ.

Доходность

Сравнение доходности IDV и EMEQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares International Select Dividend ETF (IDV) и Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IDV показывает доходность 12.82%, что значительно ниже, чем у EMEQ с доходностью 78.37%.

IDV

1 день
-0.69%
1 месяц
-0.26%
С начала года
12.82%
6 месяцев
14.44%
1 год
35.47%
3 года*
24.42%
5 лет*
12.20%
10 лет*
10.65%

EMEQ

1 день
4.84%
1 месяц
15.54%
С начала года
78.37%
6 месяцев
90.73%
1 год
153.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDV и EMEQ

2026 (YTD)20252024
IDV
iShares International Select Dividend ETF		12.82%52.16%-4.79%
EMEQ
Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF		78.37%69.78%-0.73%

Correlation

The correlation between IDV and EMEQ is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2024 г.

0.54

The correlation between IDV and EMEQ has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.54 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IDV и EMEQ

Секторы
IDV
EMEQ

Финансовые услуги

30.6%
6.8%

Энергетика

14.8%
1.3%

Коммунальные услуги

11.5%
0.9%

Коммуникационные услуги

9.9%
2.4%

Потребительский циклический сектор

9.9%
6.2%

Потребительский защитный сектор

7.2%
3.8%

Промышленность

6.9%
0.3%

Сырьевые материалы

6.3%
1.3%

Недвижимость

2.3%

-

Технологии

0.9%
1.1%

Здравоохранение

-

1.4%

Финансовые услуги

IDV
30.6%
EMEQ
6.8%

Энергетика

IDV
14.8%
EMEQ
1.3%

Коммунальные услуги

IDV
11.5%
EMEQ
0.9%

Коммуникационные услуги

IDV
9.9%
EMEQ
2.4%

Потребительский циклический сектор

IDV
9.9%
EMEQ
6.2%

Потребительский защитный сектор

IDV
7.2%
EMEQ
3.8%

Промышленность

IDV
6.9%
EMEQ
0.3%

Сырьевые материалы

IDV
6.3%
EMEQ
1.3%

Недвижимость

IDV
2.3%
EMEQ

-

Технологии

IDV
0.9%
EMEQ
1.1%

Здравоохранение

IDV

-

EMEQ
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares International Select Dividend ETF

Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с IDV:
IDV с SCHDIDV с LVHIIDV с VYMIIDV с IGROIDV с DIVOIDV с PIDIDV с DVY
Часто сравнивают с EMEQ:
EMEQ с FRDMEMEQ с DEMIXEMEQ с EEMEMEQ с EMDMEMEQ с EWYEMEQ с IEMGEMEQ с EMXC

Доходность на риск

IDV vs. EMEQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDV
Ранг доходности на риск IDV: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDV: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDV: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDV: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDV: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDV: 8484
Ранг коэф-та Мартина
EMEQ
Ранг доходности на риск EMEQ: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMEQ: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMEQ: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMEQ: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMEQ: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMEQ: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDV c EMEQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Select Dividend ETF (IDV) и Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IDVEMEQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.73
4.32

-1.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.57
4.33

-0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.66

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.18

8.60

-4.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.48

32.09

-16.62

IDV vs. EMEQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDV на текущий момент составляет 2.73, что ниже коэффициента Шарпа EMEQ равного 4.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDV и EMEQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IDV и EMEQ

Максимальная просадка IDV за все время составила -70.14%, что больше максимальной просадки EMEQ в -19.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDV и EMEQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDVEMEQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.14%

-19.99%

-50.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.52%

-17.91%

+9.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.86%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.19%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.50%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.37%

-1.12%

-1.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.38%

-4.04%

-11.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.30%

4.79%

-2.49%

Волатильность

Сравнение волатильности IDV и EMEQ

Текущая волатильность для iShares International Select Dividend ETF (IDV) составляет 4.28%, в то время как у Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ) волатильность равна 19.86%. Это указывает на то, что IDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDVEMEQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.28%

19.86%

-15.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.90%

32.72%

-21.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.07%

35.77%

-22.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.59%

32.02%

-16.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.93%

32.02%

-14.09%

Сравнение комиссий IDV и EMEQ

IDV берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии EMEQ в 0.86%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDV и EMEQ

Дивидендная доходность IDV за последние двенадцать месяцев составляет около 7.09%, что больше доходности EMEQ в 1.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMEQ
Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF		1.55%2.76%0.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IDV
iShares International Select Dividend ETF		7.09%4.94%6.46%6.51%7.33%5.78%5.47%5.15%5.93%4.52%4.69%5.08%

Часто задаваемые вопросы

IDV and EMEQ have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMEQ has higher volatility (19.86%) compared to IDV (4.28%). In terms of maximum drawdown, IDV dropped -70.14% vs EMEQ's -19.99%.

On 1-year performance, EMEQ leads with 153.11% vs 35.47% for IDV. On fees, IDV is cheaper at 0.49% per year. On volatility, IDV has been the lower-risk option at 4.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EMEQ has performed better with a 153.11% return vs 35.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IDV is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.86% for EMEQ.

IDV has the higher dividend yield at 7.09%, compared with 1.55% for EMEQ.

IDV is categorized as Global Equities, while EMEQ is Emerging Markets Diversified. They also come from different issuers: iShares and Nomura. Their fees differ too: 0.49% for IDV and 0.86% for EMEQ.

EMEQ currently has the higher Sharpe Ratio (4.32 vs 2.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDV и EMEQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор