PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EICIX с MKOR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EICIX с MKOR

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

EICIX (EIC Value Fund) and MKOR (Matthews Korea Active ETF) are both funds - EICIX is a Large Cap Value Equities fund managed by Equity Investment Corp, while MKOR is a Asia Pacific Equities fund actively managed by Matthews. Over the past year, EICIX returned 14.41% vs 180.86% for MKOR. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. EICIX charges 0.95%/yr vs 0.79%/yr for MKOR.

Доходность

Сравнение доходности EICIX и MKOR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EIC Value Fund (EICIX) и Matthews Korea Active ETF (MKOR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EICIX показывает доходность 6.59%, что значительно ниже, чем у MKOR с доходностью 105.30%.

EICIX

1 день
0.74%
1 месяц
5.24%
С начала года
6.59%
6 месяцев
5.53%
1 год
14.41%
3 года*
15.41%
5 лет*
10.38%
10 лет*
11.63%

MKOR

1 день
5.43%
1 месяц
18.33%
С начала года
105.30%
6 месяцев
118.25%
1 год
180.86%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EICIX и MKOR

2026 (YTD)202520242023
EICIX
EIC Value Fund		6.59%16.01%11.55%8.35%
MKOR
Matthews Korea Active ETF		105.30%70.33%-15.76%-2.52%

Correlation

The correlation between EICIX and MKOR is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2023 г.

0.32

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

EIC Value Fund

Matthews Korea Active ETF

Часто сравнивают с EICIX:
EICIX с ECCCEICIX с SPYEICIX с OXLCEICIX с WMFFXEICIX с VTEICIX с PEQIXEICIX с DAGVX
Часто сравнивают с MKOR:
MKOR с EWYMKOR с KORUMKOR с FLKRMKOR с ADVEMKOR с EWAMKOR с VGTMKOR с VPL

Доходность на риск

EICIX vs. MKOR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EICIX
Ранг доходности на риск EICIX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EICIX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EICIX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EICIX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EICIX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EICIX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
MKOR
Ранг доходности на риск MKOR: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MKOR: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MKOR: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MKOR: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MKOR: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MKOR: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EICIX c MKOR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EIC Value Fund (EICIX) и Matthews Korea Active ETF (MKOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EICIXMKORDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.16
4.52

-3.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.74
4.40

-2.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.64

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.57

8.83

-7.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.89

32.45

-28.56

EICIX vs. MKOR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EICIX на текущий момент составляет 1.16, что ниже коэффициента Шарпа MKOR равного 4.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EICIX и MKOR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EICIX и MKOR

Максимальная просадка EICIX за все время составила -34.26%, что больше максимальной просадки MKOR в -22.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EICIX и MKOR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EICIXMKORРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.26%

-22.09%

-12.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.55%

-20.62%

+12.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.10%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.36%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.26%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.95%

0.00%

-2.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.41%

-6.29%

+2.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.39%

5.60%

-2.21%

Волатильность

Сравнение волатильности EICIX и MKOR

Текущая волатильность для EIC Value Fund (EICIX) составляет 2.75%, в то время как у Matthews Korea Active ETF (MKOR) волатильность равна 21.03%. Это указывает на то, что EICIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MKOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EICIXMKORРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.75%

21.03%

-18.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.14%

37.01%

-28.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.56%

40.39%

-28.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.59%

28.54%

-13.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.27%

28.54%

-12.27%

Сравнение комиссий EICIX и MKOR

EICIX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии MKOR в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EICIX и MKOR

Дивидендная доходность EICIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.39%, что больше доходности MKOR в 1.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EICIX
EIC Value Fund		8.39%8.95%9.47%4.09%6.07%11.14%6.05%7.71%10.82%8.51%2.03%3.42%
MKOR
Matthews Korea Active ETF		1.28%2.62%5.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EICIX and MKOR have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MKOR has higher volatility (21.03%) compared to EICIX (2.75%). In terms of maximum drawdown, EICIX dropped -34.26% vs MKOR's -22.09%.

MKOR currently has the higher Sharpe Ratio (4.52 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EICIX и MKOR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор