Сравнение LRCU с FDTS
LRCU (Tradr 2X Long LRCX Daily ETF) and FDTS (First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund) are both exchange-traded funds - LRCU is a Leveraged Equities fund actively managed by Tradr, while FDTS is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund tracking the NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Small Cap Index. LRCU is actively managed, while FDTS is passively managed. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LRCU charges 1.30%/yr vs 0.80%/yr for FDTS.
Доходность
Сравнение доходности LRCU и FDTS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LRCU показывает доходность 314.98%, что значительно выше, чем у FDTS с доходностью 20.23%.
LRCU
- 1 день
- 12.70%
- 1 месяц
- 77.20%
- С начала года
- 314.98%
- 6 месяцев
- 346.56%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FDTS
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- -0.96%
- С начала года
- 20.23%
- 6 месяцев
- 21.36%
- 1 год
- 46.49%
- 3 года*
- 25.12%
- 5 лет*
- 11.27%
- 10 лет*
- 11.10%
Сравнение доходности по годам LRCU и FDTS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LRCU Tradr 2X Long LRCX Daily ETF | 314.98% | 172.36% |
FDTS First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund | 20.23% | 11.20% |
Correlation
The correlation between LRCU and FDTS is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2025 г. | 0.60 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LRCU vs. FDTS — Ранг доходности на риск
LRCU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FDTS
Сравнение LRCU c FDTS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long LRCX Daily ETF (LRCU) и First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (FDTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LRCU | FDTS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.45 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.71 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.72 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LRCU и FDTS
Максимальная просадка LRCU за все время составила -40.09%, что меньше максимальной просадки FDTS в -51.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRCU и FDTS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LRCU | FDTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.09% | -51.26% | +11.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.61% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.19% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -51.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.61% | +3.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.29% | -10.64% | +1.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.67% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LRCU и FDTS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LRCU | FDTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.52% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.57% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 114.38% | 18.23% | +96.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 114.38% | 29.43% | +84.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 114.38% | 24.87% | +89.51% |
Сравнение комиссий LRCU и FDTS
LRCU берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии FDTS в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LRCU и FDTS
LRCU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FDTS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDTS First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund | 2.50% | 2.94% | 3.94% | 2.90% | 3.71% | 3.01% | 2.02% | 2.30% | 1.96% | 2.08% | 1.78% | 1.73% |
LRCU Tradr 2X Long LRCX Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LRCU and FDTS have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FDTS is cheaper at 0.80% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FDTS is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 1.30% for LRCU.
FDTS has the higher dividend yield at 2.50%, compared with 0.00% for LRCU.
LRCU is categorized as Leveraged Equities, while FDTS is Foreign Small & Mid Cap Equities. They also come from different issuers: Tradr and First Trust. Their fees differ too: 1.30% for LRCU and 0.80% for FDTS.
Подберите оптимальное распределение для LRCU и FDTS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор