PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RNWZ с FDTS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RNWZ с FDTS

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

RNWZ (TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF) and FDTS (First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund) are both exchange-traded funds - RNWZ is a Energy Equities fund actively managed by TrueShares, while FDTS is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund tracking the NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Small Cap Index. RNWZ is actively managed, while FDTS is passively managed. Over the past 3 years, RNWZ returned 10.78%/yr vs 25.12%/yr for FDTS. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RNWZ charges 0.75%/yr vs 0.80%/yr for FDTS.

Доходность

Сравнение доходности RNWZ и FDTS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF (RNWZ) и First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (FDTS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RNWZ показывает доходность 14.86%, что значительно ниже, чем у FDTS с доходностью 20.23%.

RNWZ

1 день
-0.46%
1 месяц
0.46%
С начала года
14.86%
6 месяцев
16.07%
1 год
33.81%
3 года*
10.78%
5 лет*
—
10 лет*
—

FDTS

1 день
1.22%
1 месяц
-0.96%
С начала года
20.23%
6 месяцев
21.36%
1 год
46.49%
3 года*
25.12%
5 лет*
11.27%
10 лет*
11.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RNWZ и FDTS

2026 (YTD)2025202420232022
RNWZ
TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF		14.86%36.33%-7.36%-3.89%-0.74%
FDTS
First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund		20.23%51.17%2.44%10.96%0.22%

Correlation

The correlation between RNWZ and FDTS is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2022 г.

0.51

The correlation between RNWZ and FDTS has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.51 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RNWZ и FDTS

Секторы
RNWZ
FDTS

Коммунальные услуги

40.6%
2.7%

Финансовые услуги

6.3%
11.9%

Промышленность

5.3%
22.2%

Сырьевые материалы

4.8%
11.3%

Энергетика

3.9%
4.0%

Недвижимость

3.2%
4.3%

Коммуникационные услуги

-

3.2%

Потребительский циклический сектор

-

18.9%

Потребительский защитный сектор

-

4.7%

Здравоохранение

-

2.8%

Технологии

-

14.1%

Коммунальные услуги

RNWZ
40.6%
FDTS
2.7%

Финансовые услуги

RNWZ
6.3%
FDTS
11.9%

Промышленность

RNWZ
5.3%
FDTS
22.2%

Сырьевые материалы

RNWZ
4.8%
FDTS
11.3%

Энергетика

RNWZ
3.9%
FDTS
4.0%

Недвижимость

RNWZ
3.2%
FDTS
4.3%

Коммуникационные услуги

RNWZ

-

FDTS
3.2%

Потребительский циклический сектор

RNWZ

-

FDTS
18.9%

Потребительский защитный сектор

RNWZ

-

FDTS
4.7%

Здравоохранение

RNWZ

-

FDTS
2.8%

Технологии

RNWZ

-

FDTS
14.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF

First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с RNWZ:
RNWZ с VCLNRNWZ с ECLNRNWZ с XLEIRNWZ с COPJRNWZ с NUKZRNWZ с CRAKRNWZ с XLE
Часто сравнивают с FDTS:
FDTS с SCHDFDTS с DISVXFDTS с XLKFDTS с AVDVFDTS с VYMIFDTS с ISCFFDTS с FDL

Доходность на риск

RNWZ vs. FDTS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RNWZ
Ранг доходности на риск RNWZ: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RNWZ: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RNWZ: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RNWZ: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RNWZ: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RNWZ: 7272
Ранг коэф-та Мартина
FDTS
Ранг доходности на риск FDTS: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDTS: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDTS: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDTS: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDTS: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDTS: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RNWZ c FDTS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF (RNWZ) и First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (FDTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RNWZFDTSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.23
2.57

-0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.03
3.37

-0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.45

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.80

3.71

+1.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.78

12.72

+0.07

RNWZ vs. FDTS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RNWZ на текущий момент составляет 2.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDTS равному 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RNWZ и FDTS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RNWZ и FDTS

Максимальная просадка RNWZ за все время составила -24.90%, что меньше максимальной просадки FDTS в -51.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RNWZ и FDTS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RNWZFDTSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.90%

-51.26%

+26.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.07%

-12.61%

+5.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.74%

-13.19%

-11.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.11%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-51.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.63%

-3.61%

-2.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.17%

-10.64%

+3.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

3.67%

-1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности RNWZ и FDTS

Текущая волатильность для TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF (RNWZ) составляет 5.01%, в то время как у First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (FDTS) волатильность равна 8.52%. Это указывает на то, что RNWZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDTS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RNWZFDTSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.01%

8.52%

-3.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.11%

15.57%

-3.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.24%

18.23%

-2.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.97%

29.43%

-12.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.97%

24.87%

-7.90%

Сравнение комиссий RNWZ и FDTS

RNWZ берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии FDTS в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RNWZ и FDTS

Дивидендная доходность RNWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что меньше доходности FDTS в 2.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDTS
First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund		2.50%2.94%3.94%2.90%3.71%3.01%2.02%2.30%1.96%2.08%1.78%1.73%
RNWZ
TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF		1.95%2.12%2.36%3.87%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RNWZ and FDTS have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDTS has higher volatility (8.52%) compared to RNWZ (5.01%). In terms of maximum drawdown, RNWZ dropped -24.90% vs FDTS's -51.26%.

On 3-year performance, FDTS leads with 25.12% vs 10.78% for RNWZ. On fees, RNWZ is cheaper at 0.75% per year. On volatility, RNWZ has been the lower-risk option at 5.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FDTS has performed better with a 25.12% return vs 10.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RNWZ is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.80% for FDTS.

FDTS has the higher dividend yield at 2.50%, compared with 1.95% for RNWZ.

RNWZ is categorized as Energy Equities, while FDTS is Foreign Small & Mid Cap Equities. They also come from different issuers: TrueShares and First Trust. Their fees differ too: 0.75% for RNWZ and 0.80% for FDTS.

FDTS currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 2.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RNWZ и FDTS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор