Сравнение VOLT с PEMX
VOLT (Tema Electrification ETF) and PEMX (Putnam Emerging Markets Ex-China ETF) are both exchange-traded funds - VOLT is a Energy Equities fund actively managed by Tema, while PEMX is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Putnam. Both are actively managed. Over the past year, VOLT returned 65.72% vs 74.75% for PEMX. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VOLT charges 0.75%/yr vs 0.85%/yr for PEMX.
Доходность
Сравнение доходности VOLT и PEMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VOLT показывает доходность 39.12%, что значительно ниже, чем у PEMX с доходностью 42.45%.
VOLT
- 1 день
- 2.05%
- 1 месяц
- 1.33%
- С начала года
- 39.12%
- 6 месяцев
- 37.48%
- 1 год
- 65.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PEMX
- 1 день
- 3.95%
- 1 месяц
- 12.26%
- С начала года
- 42.45%
- 6 месяцев
- 47.78%
- 1 год
- 74.75%
- 3 года*
- 33.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VOLT и PEMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
VOLT Tema Electrification ETF | 39.12% | 25.92% | -8.98% |
PEMX Putnam Emerging Markets Ex-China ETF | 42.45% | 34.01% | -0.97% |
Correlation
The correlation between VOLT and PEMX is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2024 г. | 0.60 |
The correlation between VOLT and PEMX has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VOLT vs. PEMX — Ранг доходности на риск
VOLT
PEMX
Сравнение VOLT c PEMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tema Electrification ETF (VOLT) и Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VOLT | PEMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.55 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.89 | 5.20 | +1.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.39 | 19.79 | -0.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VOLT и PEMX
Максимальная просадка VOLT за все время составила -23.40%, что больше максимальной просадки PEMX в -14.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOLT и PEMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VOLT | PEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.40% | -14.91% | -8.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.59% | -14.45% | +4.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.80% | 0.00% | -2.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.19% | -2.86% | -2.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.40% | 3.79% | -0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности VOLT и PEMX
Текущая волатильность для Tema Electrification ETF (VOLT) составляет 9.42%, в то время как у Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX) волатильность равна 13.14%. Это указывает на то, что VOLT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VOLT | PEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.42% | 13.14% | -3.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.28% | 21.52% | -3.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.34% | 23.92% | -2.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.42% | 19.05% | +5.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.42% | 19.05% | +5.37% |
Сравнение комиссий VOLT и PEMX
VOLT берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии PEMX в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VOLT и PEMX
Дивидендная доходность VOLT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности PEMX в 4.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
PEMX Putnam Emerging Markets Ex-China ETF | 4.92% | 7.00% | 5.00% | 0.72% |
VOLT Tema Electrification ETF | 0.33% | 0.46% | 0.01% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VOLT and PEMX have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PEMX has higher volatility (13.14%) compared to VOLT (9.42%). In terms of maximum drawdown, VOLT dropped -23.40% vs PEMX's -14.91%.
On 1-year performance, PEMX leads with 74.75% vs 65.72% for VOLT. On fees, VOLT is cheaper at 0.75% per year. On volatility, VOLT has been the lower-risk option at 9.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PEMX has performed better with a 74.75% return vs 65.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VOLT is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.85% for PEMX.
PEMX has the higher dividend yield at 4.92%, compared with 0.33% for VOLT.
VOLT is categorized as Energy Equities, while PEMX is Emerging Markets Diversified. They also come from different issuers: Tema and Putnam. Their fees differ too: 0.75% for VOLT and 0.85% for PEMX.
PEMX currently has the higher Sharpe Ratio (3.15 vs 3.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VOLT и PEMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор