PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение M с FPA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение M с FPA

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

M (Macy's, Inc.) is a stock, while FPA (First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund) is Asia Pacific Equities fund tracking the NASDAQ AlphaDEX Asia Pacific Ex-Japan Index. Over the past 10 years, M returned 1.46%/yr vs 10.87%/yr for FPA. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности M и FPA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Macy's, Inc. (M) и First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund (FPA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, M показывает доходность 10.68%, что значительно ниже, чем у FPA с доходностью 43.37%. За последние 10 лет акции M уступали акциям FPA по среднегодовой доходности: 1.46% против 10.87% соответственно.

M

1 день
-2.88%
1 месяц
16.81%
С начала года
10.68%
6 месяцев
8.08%
1 год
133.62%
3 года*
22.03%
5 лет*
8.34%
10 лет*
1.46%

FPA

1 день
-6.12%
1 месяц
-0.38%
С начала года
43.37%
6 месяцев
43.73%
1 год
57.04%
3 года*
30.61%
5 лет*
12.24%
10 лет*
10.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам M и FPA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
M
Macy's, Inc.		10.68%36.55%-12.41%1.64%-18.66%135.80%-31.08%-38.20%23.64%-25.29%
FPA
First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund		43.37%43.16%3.95%9.97%-14.55%2.98%13.43%8.91%-21.91%35.81%

Correlation

The correlation between M and FPA is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2011 г.

0.24

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Macy's, Inc.

First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с M:
M с VOOM с KSSM с SPYM с WMTM с HPEM с CRCLM с AAPL
Часто сравнивают с FPA:
FPA с FSEAXFPA с VPLFPA с EPPFPA с ADIVFPA с EWSFPA с EWYFPA с FICS

Доходность на риск

M vs. FPA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
M
Ранг доходности на риск M: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа M: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино M: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега M: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара M: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина M: 9090
Ранг коэф-та Мартина
FPA
Ранг доходности на риск FPA: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPA: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPA: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPA: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPA: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPA: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение M c FPA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Macy's, Inc. (M) и First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund (FPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MFPADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.94
1.99

+0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.93
2.58

+1.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.36

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.70

3.73

+0.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.43

12.70

-1.27

M vs. FPA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа M на текущий момент составляет 2.94, что выше коэффициента Шарпа FPA равного 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа M и FPA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок M и FPA

Максимальная просадка M за все время составила -91.95%, что больше максимальной просадки FPA в -52.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок M и FPA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MFPAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.95%

-52.91%

-39.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.61%

-15.37%

-13.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-51.33%

-20.66%

-30.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.65%

-34.38%

-35.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-87.79%

-52.91%

-34.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-47.22%

-9.25%

-37.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.62%

-13.46%

-21.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.73%

4.50%

+7.23%

Волатильность

Сравнение волатильности M и FPA

Macy's, Inc. (M) и First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund (FPA) имеют волатильность 15.73% и 16.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MFPAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.73%

16.46%

-0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.81%

26.05%

+3.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.89%

28.94%

+16.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

54.18%

24.79%

+29.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

56.20%

22.76%

+33.44%

Дивиденды

Сравнение дивидендов M и FPA

Дивидендная доходность M за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что меньше доходности FPA в 3.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FPA
First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund		3.72%4.71%3.40%3.02%4.22%5.12%1.59%3.90%2.81%3.15%2.42%1.74%
M
Macy's, Inc.		3.12%3.31%4.10%3.29%3.05%1.15%3.36%8.88%5.07%5.99%4.17%3.98%

Часто задаваемые вопросы

M and FPA have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FPA has higher volatility (16.46%) compared to M (15.73%). In terms of maximum drawdown, M dropped -91.95% vs FPA's -52.91%.

M currently has the higher Sharpe Ratio (2.94 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для M и FPA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор