Сравнение FRDM с FPA
FRDM (Freedom 100 Emerging Markets ETF) and FPA (First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund) are both exchange-traded funds - FRDM is a Emerging Markets Diversified fund tracking the Life + Liberty Freedom 100 Emerging Markets Index, while FPA is a Asia Pacific Equities fund tracking the NASDAQ AlphaDEX Asia Pacific Ex-Japan Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FRDM returned 19.70%/yr vs 14.02%/yr for FPA. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FRDM charges 0.49%/yr vs 0.80%/yr for FPA.
Доходность
Сравнение доходности FRDM и FPA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FRDM показывает доходность 45.01%, что значительно ниже, чем у FPA с доходностью 56.23%.
FRDM
- 1 день
- 3.48%
- 1 месяц
- 12.83%
- С начала года
- 45.01%
- 6 месяцев
- 51.40%
- 1 год
- 93.84%
- 3 года*
- 35.40%
- 5 лет*
- 19.70%
- 10 лет*
- —
FPA
- 1 день
- 6.26%
- 1 месяц
- 10.19%
- С начала года
- 56.23%
- 6 месяцев
- 56.82%
- 1 год
- 75.71%
- 3 года*
- 31.91%
- 5 лет*
- 14.02%
- 10 лет*
- 11.77%
Сравнение доходности по годам FRDM и FPA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRDM Freedom 100 Emerging Markets ETF | 45.01% | 61.27% | 1.70% | 22.77% | -14.45% | 6.13% | 16.90% | 12.23% |
FPA First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund | 56.23% | 43.16% | 3.95% | 9.97% | -14.55% | 2.98% | 13.43% | 2.49% |
Correlation
The correlation between FRDM and FPA is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2019 г. | 0.64 |
The correlation between FRDM and FPA shifts across timeframes, from 0.64 (5 years) to 0.74 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FRDM vs. FPA — Ранг доходности на риск
FRDM
FPA
Сравнение FRDM c FPA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) и First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund (FPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FRDM | FPA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 1.47 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.59 | 4.95 | +0.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.57 | 17.04 | +4.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FRDM и FPA
Максимальная просадка FRDM за все время составила -40.49%, что меньше максимальной просадки FPA в -52.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRDM и FPA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FRDM | FPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.49% | -52.91% | +12.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.87% | -15.37% | -1.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.87% | -20.66% | +3.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.25% | -34.54% | +5.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -52.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.03% | -1.11% | +0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.09% | -13.47% | +6.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.36% | 4.46% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRDM и FPA
Текущая волатильность для Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) составляет 14.62%, в то время как у First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund (FPA) волатильность равна 15.75%. Это указывает на то, что FRDM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FRDM | FPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.62% | 15.75% | -1.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.59% | 25.06% | -0.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.04% | 28.31% | -1.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.41% | 24.59% | -3.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.12% | 22.72% | +0.40% |
Сравнение комиссий FRDM и FPA
FRDM берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии FPA в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRDM и FPA
Дивидендная доходность FRDM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что меньше доходности FPA в 3.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPA First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund | 3.42% | 4.71% | 3.40% | 3.02% | 4.22% | 5.12% | 1.59% | 3.90% | 2.81% | 3.15% | 2.42% | 1.74% |
FRDM Freedom 100 Emerging Markets ETF | 1.51% | 2.26% | 2.53% | 2.66% | 2.72% | 2.17% | 1.11% | 1.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FRDM and FPA have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FPA has higher volatility (15.75%) compared to FRDM (14.62%). In terms of maximum drawdown, FRDM dropped -40.49% vs FPA's -52.91%.
On 5-year performance, FRDM leads with 19.70% vs 14.02% for FPA. On fees, FRDM is cheaper at 0.49% per year. On volatility, FRDM has been the lower-risk option at 14.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, FRDM has performed better with a 19.70% return vs 14.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FRDM is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.80% for FPA.
FPA has the higher dividend yield at 3.42%, compared with 1.51% for FRDM.
FRDM is categorized as Emerging Markets Diversified, while FPA is Asia Pacific Equities. FRDM tracks Life + Liberty Freedom 100 Emerging Markets Index, while FPA tracks NASDAQ AlphaDEX Asia Pacific Ex-Japan Index. They also come from different issuers: Freedom Funds and First Trust. Their fees differ too: 0.49% for FRDM and 0.80% for FPA.
FRDM currently has the higher Sharpe Ratio (3.50 vs 2.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FRDM и FPA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор