PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VOLT с TER
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VOLT с TER

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

VOLT (Tema Electrification ETF) is Energy Equities fund actively managed by Tema, while TER (Teradyne, Inc.) is a stock. Over the past year, VOLT returned 65.72% vs 421.81% for TER. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности VOLT и TER

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tema Electrification ETF (VOLT) и Teradyne, Inc. (TER). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VOLT показывает доходность 39.12%, что значительно ниже, чем у TER с доходностью 123.58%.

VOLT

1 день
2.05%
1 месяц
1.33%
С начала года
39.12%
6 месяцев
37.48%
1 год
65.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TER

1 день
7.24%
1 месяц
28.03%
С начала года
123.58%
6 месяцев
122.27%
1 год
421.81%
3 года*
57.92%
5 лет*
28.01%
10 лет*
37.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VOLT и TER

2026 (YTD)20252024
VOLT
Tema Electrification ETF		39.12%25.92%-8.98%
TER
Teradyne, Inc.		123.58%54.39%9.05%

Correlation

The correlation between VOLT and TER is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2024 г.

0.63

The correlation between VOLT and TER has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tema Electrification ETF

Teradyne, Inc.

Часто сравнивают с VOLT:
VOLT с AIPOVOLT с GRIDVOLT с MLPIVOLT с ZAPVOLT с PAVEVOLT с IVVVOLT с XLE
Часто сравнивают с TER:
TER с AEHRTER с SNPSTER с AMATTER с VGTTER с BWXTTER с PLABTER с CDNS

Доходность на риск

VOLT vs. TER — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VOLT
Ранг доходности на риск VOLT: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOLT: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOLT: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOLT: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOLT: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOLT: 9191
Ранг коэф-та Мартина
TER
Ранг доходности на риск TER: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TER: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TER: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TER: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TER: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TER: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VOLT c TER - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tema Electrification ETF (VOLT) и Teradyne, Inc. (TER). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VOLTTERDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.10
6.31

-3.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.86
4.78

-0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.69

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.89

15.91

-9.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.39

56.72

-37.33

VOLT vs. TER - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOLT на текущий момент составляет 3.10, что ниже коэффициента Шарпа TER равного 6.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOLT и TER, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VOLT и TER

Максимальная просадка VOLT за все время составила -23.40%, что меньше максимальной просадки TER в -97.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOLT и TER.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VOLTTERРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.40%

-97.30%

+73.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.59%

-26.73%

+17.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-58.18%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-59.12%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-59.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.80%

0.00%

-2.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.19%

-58.66%

+53.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

7.48%

-4.08%

Волатильность

Сравнение волатильности VOLT и TER

Текущая волатильность для Tema Electrification ETF (VOLT) составляет 9.42%, в то время как у Teradyne, Inc. (TER) волатильность равна 25.68%. Это указывает на то, что VOLT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TER. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VOLTTERРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.42%

25.68%

-16.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.28%

53.49%

-35.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.34%

67.51%

-46.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.42%

50.31%

-25.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.42%

45.38%

-20.96%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOLT и TER

Дивидендная доходность VOLT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что больше доходности TER в 0.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TER
Teradyne, Inc.		0.12%0.25%0.38%0.41%0.50%0.24%0.33%0.53%1.15%0.67%0.94%1.16%
VOLT
Tema Electrification ETF		0.33%0.46%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VOLT and TER have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TER has higher volatility (25.68%) compared to VOLT (9.42%). In terms of maximum drawdown, VOLT dropped -23.40% vs TER's -97.30%.

TER currently has the higher Sharpe Ratio (6.31 vs 3.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VOLT и TER

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор