Сравнение IDV с M
IDV (iShares International Select Dividend ETF) is Global Equities fund tracking the Dow Jones EPAC Select Dividend, while M (Macy's, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, IDV returned 10.65%/yr vs 1.41%/yr for M. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IDV и M
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IDV показывает доходность 12.82%, что значительно ниже, чем у M с доходностью 14.05%. За последние 10 лет акции IDV превзошли акции M по среднегодовой доходности: 10.65% против 1.41% соответственно.
IDV
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- -0.26%
- С начала года
- 12.82%
- 6 месяцев
- 14.44%
- 1 год
- 35.47%
- 3 года*
- 24.42%
- 5 лет*
- 12.20%
- 10 лет*
- 10.65%
M
- 1 день
- -1.98%
- 1 месяц
- 35.08%
- С начала года
- 14.05%
- 6 месяцев
- 5.49%
- 1 год
- 127.89%
- 3 года*
- 21.01%
- 5 лет*
- 9.92%
- 10 лет*
- 1.41%
Сравнение доходности по годам IDV и M
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDV iShares International Select Dividend ETF | 12.82% | 52.16% | 4.00% | 10.32% | -6.40% | 12.00% | -5.94% | 23.56% | -10.37% | 19.74% |
M Macy's, Inc. | 14.05% | 36.55% | -12.41% | 1.64% | -18.66% | 135.80% | -31.08% | -38.20% | 23.64% | -25.29% |
Correlation
The correlation between IDV and M is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2007 г. | 0.40 |
The correlation between IDV and M shifts across timeframes, from 0.29 (3 years) to 0.40 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDV vs. M — Ранг доходности на риск
IDV
M
Сравнение IDV c M - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Select Dividend ETF (IDV) и Macy's, Inc. (M). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IDV | M | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.44 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.18 | 4.50 | -0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.48 | 10.89 | +4.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IDV и M
Максимальная просадка IDV за все время составила -70.14%, что меньше максимальной просадки M в -91.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDV и M.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDV | M | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.14% | -91.95% | +21.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.52% | -28.61% | +20.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.86% | -51.33% | +39.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.19% | -69.65% | +40.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.50% | -87.79% | +45.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.37% | -45.61% | +43.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.38% | -34.61% | +19.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.30% | 11.79% | -9.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDV и M
Текущая волатильность для iShares International Select Dividend ETF (IDV) составляет 4.28%, в то время как у Macy's, Inc. (M) волатильность равна 14.88%. Это указывает на то, что IDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с M. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDV | M | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.28% | 14.88% | -10.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.90% | 29.42% | -18.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.07% | 46.25% | -33.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.59% | 54.14% | -38.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.93% | 56.19% | -38.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDV и M
Дивидендная доходность IDV за последние двенадцать месяцев составляет около 7.09%, что больше доходности M в 3.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDV iShares International Select Dividend ETF | 7.09% | 4.94% | 6.46% | 6.51% | 7.33% | 5.78% | 5.47% | 5.15% | 5.93% | 4.52% | 4.69% | 5.08% |
M Macy's, Inc. | 3.03% | 3.31% | 4.10% | 3.29% | 3.05% | 1.15% | 3.36% | 8.88% | 5.07% | 5.99% | 4.17% | 3.98% |
Часто задаваемые вопросы
IDV and M have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
M has higher volatility (14.88%) compared to IDV (4.28%). In terms of maximum drawdown, IDV dropped -70.14% vs M's -91.95%.
M currently has the higher Sharpe Ratio (2.79 vs 2.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IDV и M
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор