PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMDM с EMEQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMDM с EMEQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF (EMDM) и Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ).

EMDM и EMEQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMDM - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Bloomberg Emerging Market Democracies Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 2 мар. 2023 г.. EMEQ - это активно управляемый фонд от Nomura. Фонд был запущен 4 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности EMDM и EMEQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF (EMDM) и Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMDM и EMEQ

2026 (YTD)20252024
EMDM
First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF		13.96%59.68%-8.16%
EMEQ
Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF		14.16%69.78%-1.16%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EMDM показывает доходность 13.96%, а EMEQ немного выше – 14.16%.

EMDM

1 день
1.85%
1 месяц
-8.42%
С начала года
13.96%
6 месяцев
28.51%
1 год
70.27%
3 года*
25.62%
5 лет*
—
10 лет*
—

EMEQ

1 день
1.75%
1 месяц
-10.65%
С начала года
14.16%
6 месяцев
30.81%
1 год
82.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF

Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с EMDM:
EMDM с FRDMEMDM с VOOEMDM с EUFNEMDM с SPYEMDM с FTHFEMDM с SDEMEMDM с AIA
Часто сравнивают с EMEQ:
EMEQ с EEMEMEQ с EMXCEMEQ с DEMIXEMEQ с FRDMEMEQ с IEMGEMEQ с URNMEMEQ с FDT

Сравнение комиссий EMDM и EMEQ

EMDM берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии EMEQ в 0.86%.

EMEQ
Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF
EMDM
First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF

Доходность на риск

EMDM vs. EMEQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMDM
Ранг доходности на риск EMDM: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMDM: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMDM: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMDM: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMDM: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMDM: 9797
Ранг коэф-та Мартина
EMEQ
Ранг доходности на риск EMEQ: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMEQ: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMEQ: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMEQ: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMEQ: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMEQ: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMDM c EMEQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF (EMDM) и Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMDMEMEQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.00

2.78

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.61

3.27

+0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.55

1.48

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.58

4.68

-0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.05

18.73

+0.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMDM vs. EMEQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMDM на текущий момент составляет 3.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMEQ равному 2.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMDM и EMEQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMDMEMEQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.00

2.78

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.31

1.88

-0.57

Корреляция

Корреляция между EMDM и EMEQ составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMDM и EMEQ

Дивидендная доходность EMDM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что больше доходности EMEQ в 2.42%

TTM202520242023
EMDM
First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF		3.13%3.57%5.87%2.16%
EMEQ
Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF		2.42%2.76%0.84%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EMDM и EMEQ

Максимальная просадка EMDM за все время составила -18.81%, что меньше максимальной просадки EMEQ в -19.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMDM и EMEQ.

Загрузка...

Показатели просадок

EMDMEMEQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.81%

-19.99%

+1.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.65%

-17.91%

+2.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.78%

-12.88%

+3.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.17%

-4.09%

-0.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.76%

4.47%

-0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности EMDM и EMEQ

Текущая волатильность для First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF (EMDM) составляет 11.92%, в то время как у Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ) волатильность равна 15.38%. Это указывает на то, что EMDM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMDMEMEQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.92%

15.38%

-3.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.42%

23.91%

-5.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.58%

29.87%

-6.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.00%

27.51%

-8.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.00%

27.51%

-8.51%