PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LITE с COHR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение LITE с COHR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lumentum Holdings Inc. (LITE) и Coherent, Inc. (COHR).

Доходность

Сравнение доходности LITE и COHR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lumentum Holdings Inc. (LITE) и Coherent, Inc. (COHR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LITE и COHR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LITE
Lumentum Holdings Inc.		107.45%339.06%60.15%0.48%-50.68%11.57%19.55%88.76%-14.09%26.52%
COHR
Coherent, Inc.		34.26%94.84%117.62%24.02%-48.63%-10.04%125.60%3.73%-30.86%58.35%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LITE:

$63.54B

COHR:

$38.53B

EPS

LITE:

$3.23

COHR:

$1.89

Коэффициент P/E

LITE:

236.45

COHR:

131.31

Коэффициент P/S

LITE:

28.26

COHR:

6.12

Коэффициент P/B

LITE:

75.06

COHR:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

LITE:

$2.11B

COHR:

$6.29B

Валовая прибыль (12 мес.)

LITE:

$704.00M

COHR:

$2.29B

EBITDA (12 мес.)

LITE:

$171.40M

COHR:

$1.13B

Доходность по периодам

С начала года, LITE показывает доходность 107.45%, что значительно выше, чем у COHR с доходностью 34.26%. За последние 10 лет акции LITE превзошли акции COHR по среднегодовой доходности: 39.92% против 27.75% соответственно.

LITE

1 день
8.81%
1 месяц
-2.37%
С начала года
107.45%
6 месяцев
346.12%
1 год
1,102.47%
3 года*
141.92%
5 лет*
52.55%
10 лет*
39.92%

COHR

1 день
4.03%
1 месяц
-17.10%
С начала года
34.26%
6 месяцев
116.14%
1 год
289.01%
3 года*
86.70%
5 лет*
28.26%
10 лет*
27.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lumentum Holdings Inc.

Coherent, Inc.

Часто сравнивают с LITE:
LITE с AAOILITE с AVGOLITE с TSMLITE с GELITE с LRCXLITE с NEMLITE с COF
Часто сравнивают с COHR:
COHR с OLEDCOHR с ^GSPCCOHR с LSCCCOHR с CRWDCOHR с ACMRCOHR с COSTCOHR с QLD

Доходность на риск

LITE vs. COHR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LITE
Ранг доходности на риск LITE: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LITE: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LITE: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LITE: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LITE: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LITE: 100100
Ранг коэф-та Мартина
COHR
Ранг доходности на риск COHR: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COHR: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COHR: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COHR: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COHR: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COHR: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LITE c COHR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lumentum Holdings Inc. (LITE) и Coherent, Inc. (COHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LITECOHRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

13.21

3.88

+9.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

5.61

3.32

+2.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.82

1.49

+0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

39.25

10.62

+28.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

134.28

28.01

+106.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LITE vs. COHR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LITE на текущий момент составляет 13.21, что выше коэффициента Шарпа COHR равного 3.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LITE и COHR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LITECOHRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.21

3.88

+9.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

0.47

+0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.50

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.30

+0.43

Корреляция

Корреляция между LITE и COHR составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LITE и COHR

Ни LITE, ни COHR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок LITE и COHR

Максимальная просадка LITE за все время составила -66.89%, что меньше максимальной просадки COHR в -80.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LITE и COHR.

Загрузка...

Показатели просадок

LITECOHRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.89%

-80.89%

+14.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.70%

-26.52%

-2.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.48%

-66.13%

-0.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.89%

-72.22%

+5.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.66%

-17.10%

+12.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.44%

-35.18%

+11.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.39%

10.05%

-1.66%

Волатильность

Сравнение волатильности LITE и COHR

Lumentum Holdings Inc. (LITE) имеет более высокую волатильность в 35.79% по сравнению с Coherent, Inc. (COHR) с волатильностью 27.09%. Это указывает на то, что LITE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LITECOHRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

35.79%

27.09%

+8.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

70.75%

54.88%

+15.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

84.39%

75.09%

+9.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

57.80%

59.93%

-2.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.28%

55.47%

-0.19%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LITE и COHR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lumentum Holdings Inc. и Coherent, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B1.40B1.60B20212022202320242025
665.50M
1.69B
(LITE) Общая выручка
(COHR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LITE и COHR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Lumentum Holdings Inc. и Coherent, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%20212022202320242025
36.1%
37.0%
Активы портфеля
LITE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Lumentum Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 240.10M при выручке в 665.50M, что соответствует валовой рентабельности в 36.1%.

COHR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Coherent, Inc. сообщила о валовой прибыли в 623.00M при выручке в 1.69B, что соответствует валовой рентабельности в 37.0%.

LITE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Lumentum Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 64.30M при выручке в 665.50M, что соответствует операционной рентабельности 9.7%.

COHR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Coherent, Inc. сообщила об операционной прибыли в 199.00M при выручке в 1.69B, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.

LITE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Lumentum Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 78.20M при выручке в 665.50M, что соответствует чистой рентабельности 11.8%.

COHR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Coherent, Inc. сообщила о чистой прибыли в 147.00M при выручке в 1.69B, что соответствует чистой рентабельности 8.7%.