Сравнение MKOR с PEMX
MKOR (Matthews Korea Active ETF) and PEMX (Putnam Emerging Markets Ex-China ETF) are both exchange-traded funds - MKOR is a Asia Pacific Equities fund actively managed by Matthews, while PEMX is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Putnam. Both are actively managed. Over the past year, MKOR returned 180.86% vs 74.75% for PEMX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MKOR charges 0.79%/yr vs 0.85%/yr for PEMX.
Доходность
Сравнение доходности MKOR и PEMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MKOR показывает доходность 105.30%, что значительно выше, чем у PEMX с доходностью 42.45%.
MKOR
- 1 день
- 5.43%
- 1 месяц
- 18.33%
- С начала года
- 105.30%
- 6 месяцев
- 118.25%
- 1 год
- 180.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PEMX
- 1 день
- 3.95%
- 1 месяц
- 12.26%
- С начала года
- 42.45%
- 6 месяцев
- 47.78%
- 1 год
- 74.75%
- 3 года*
- 33.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MKOR и PEMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MKOR Matthews Korea Active ETF | 105.30% | 70.33% | -15.76% | -2.52% |
PEMX Putnam Emerging Markets Ex-China ETF | 42.45% | 34.01% | 17.21% | 4.97% |
Correlation
The correlation between MKOR and PEMX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2023 г. | 0.77 |
The correlation between MKOR and PEMX has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MKOR vs. PEMX — Ранг доходности на риск
MKOR
PEMX
Сравнение MKOR c PEMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Korea Active ETF (MKOR) и Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MKOR | PEMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.64 | 1.55 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.83 | 5.20 | +3.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 32.45 | 19.79 | +12.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MKOR и PEMX
Максимальная просадка MKOR за все время составила -22.09%, что больше максимальной просадки PEMX в -14.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MKOR и PEMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MKOR | PEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.09% | -14.91% | -7.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.62% | -14.45% | -6.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.29% | -2.86% | -3.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.60% | 3.79% | +1.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности MKOR и PEMX
Matthews Korea Active ETF (MKOR) имеет более высокую волатильность в 21.03% по сравнению с Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX) с волатильностью 13.14%. Это указывает на то, что MKOR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MKOR | PEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.03% | 13.14% | +7.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.01% | 21.52% | +15.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.39% | 23.92% | +16.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.54% | 19.05% | +9.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.54% | 19.05% | +9.49% |
Сравнение комиссий MKOR и PEMX
MKOR берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии PEMX в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MKOR и PEMX
Дивидендная доходность MKOR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности PEMX в 4.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MKOR Matthews Korea Active ETF | 1.28% | 2.62% | 5.28% | 0.00% |
PEMX Putnam Emerging Markets Ex-China ETF | 4.92% | 7.00% | 5.00% | 0.72% |
Часто задаваемые вопросы
MKOR and PEMX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MKOR has higher volatility (21.03%) compared to PEMX (13.14%). In terms of maximum drawdown, MKOR dropped -22.09% vs PEMX's -14.91%.
On 1-year performance, MKOR leads with 180.86% vs 74.75% for PEMX. On fees, MKOR is cheaper at 0.79% per year. On volatility, PEMX has been the lower-risk option at 13.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MKOR has performed better with a 180.86% return vs 74.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MKOR is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.85% for PEMX.
PEMX has the higher dividend yield at 4.92%, compared with 1.28% for MKOR.
MKOR is categorized as Asia Pacific Equities, while PEMX is Emerging Markets Diversified. They also come from different issuers: Matthews and Putnam. Their fees differ too: 0.79% for MKOR and 0.85% for PEMX.
MKOR currently has the higher Sharpe Ratio (4.52 vs 3.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MKOR и PEMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор