PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDT с FPA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDT с FPA

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

FDT (First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund) and FPA (First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund) are both exchange-traded funds - FDT is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Index, while FPA is a Asia Pacific Equities fund tracking the NASDAQ AlphaDEX Asia Pacific Ex-Japan Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FDT returned 11.35%/yr vs 11.77%/yr for FPA. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.80% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FDT и FPA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) и First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund (FPA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDT показывает доходность 26.48%, что значительно ниже, чем у FPA с доходностью 56.23%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FDT имеют среднегодовую доходность 11.35%, а акции FPA немного впереди с 11.77%.

FDT

1 день
2.64%
1 месяц
3.53%
С начала года
26.48%
6 месяцев
26.98%
1 год
53.96%
3 года*
28.59%
5 лет*
13.14%
10 лет*
11.35%

FPA

1 день
6.26%
1 месяц
10.19%
С начала года
56.23%
6 месяцев
56.82%
1 год
75.71%
3 года*
31.91%
5 лет*
14.02%
10 лет*
11.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDT и FPA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDT
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund		26.48%52.21%6.97%15.03%-19.51%11.43%4.29%16.82%-19.98%34.42%
FPA
First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund		56.23%43.16%3.95%9.97%-14.55%2.98%13.43%8.91%-21.91%35.81%

Correlation

The correlation between FDT and FPA is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2011 г.

0.68

The correlation between FDT and FPA shifts across timeframes, from 0.66 (5 years) to 0.81 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FDT и FPA

Секторы
FDT
FPA

Промышленность

32.4%
32.7%

Технологии

12.1%
25.2%

Потребительский циклический сектор

11.9%
9.3%

Финансовые услуги

9.9%
8.6%

Сырьевые материалы

9.4%
4.2%

Энергетика

7.9%
5.4%

Недвижимость

5.0%
6.2%

Коммунальные услуги

4.8%
5.1%

Коммуникационные услуги

2.8%
2.6%

Потребительский защитный сектор

2.5%
2.7%

Здравоохранение

1.3%
0.8%

Промышленность

FDT
32.4%
FPA
32.7%

Технологии

FDT
12.1%
FPA
25.2%

Потребительский циклический сектор

FDT
11.9%
FPA
9.3%

Финансовые услуги

FDT
9.9%
FPA
8.6%

Сырьевые материалы

FDT
9.4%
FPA
4.2%

Энергетика

FDT
7.9%
FPA
5.4%

Недвижимость

FDT
5.0%
FPA
6.2%

Коммунальные услуги

FDT
4.8%
FPA
5.1%

Коммуникационные услуги

FDT
2.8%
FPA
2.6%

Потребительский защитный сектор

FDT
2.5%
FPA
2.7%

Здравоохранение

FDT
1.3%
FPA
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund

First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с FDT:
FDT с VEAFDT с FIDZXFDT с QQQFDT с SCHFFDT с VTIFDT с VOOFDT с SDY
Часто сравнивают с FPA:
FPA с FSEAXFPA с VPLFPA с EPPFPA с EWSFPA с ADIVFPA с EWYFPA с FLKR

Доходность на риск

FDT vs. FPA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDT
Ранг доходности на риск FDT: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDT: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDT: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDT: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDT: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDT: 8383
Ранг коэф-та Мартина
FPA
Ранг доходности на риск FPA: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPA: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPA: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPA: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPA: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPA: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDT c FPA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) и First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund (FPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FDTFPADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.75
2.69

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.51
3.34

+0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.47

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.04

4.95

-0.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.31

17.04

-1.73

FDT vs. FPA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDT на текущий момент составляет 2.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FPA равному 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDT и FPA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FDT и FPA

Максимальная просадка FDT за все время составила -46.10%, что меньше максимальной просадки FPA в -52.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDT и FPA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDTFPAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.10%

-52.91%

+6.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.41%

-15.37%

+1.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.29%

-20.66%

+6.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.80%

-34.54%

+1.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.10%

-52.91%

+6.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.82%

-1.11%

+0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.76%

-13.47%

+2.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.54%

4.46%

-0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности FDT и FPA

Текущая волатильность для First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) составляет 9.32%, в то время как у First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund (FPA) волатильность равна 15.75%. Это указывает на то, что FDT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDTFPAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.32%

15.75%

-6.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.44%

25.06%

-7.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.76%

28.31%

-8.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.50%

24.59%

-6.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.63%

22.72%

-4.09%

Сравнение комиссий FDT и FPA

И FDT, и FPA имеют комиссию равную 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDT и FPA

Дивидендная доходность FDT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что меньше доходности FPA в 3.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDT
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund		2.82%3.27%3.89%4.36%2.29%3.80%2.42%2.78%2.13%1.57%1.76%1.83%
FPA
First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund		3.42%4.71%3.40%3.02%4.22%5.12%1.59%3.90%2.81%3.15%2.42%1.74%

Часто задаваемые вопросы

FDT and FPA have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FPA has higher volatility (15.75%) compared to FDT (9.32%). In terms of maximum drawdown, FDT dropped -46.10% vs FPA's -52.91%.

On 10-year performance, FPA leads with 11.77% vs 11.35% for FDT. Both ETFs have the same 0.80% expense ratio. On volatility, FDT has been the lower-risk option at 9.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FPA has performed better with a 11.77% return vs 11.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDT and FPA have the same expense ratio: 0.80% per year.

FPA has the higher dividend yield at 3.42%, compared with 2.82% for FDT.

FDT is categorized as Foreign Large Cap Equities, while FPA is Asia Pacific Equities. FDT tracks NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Index, while FPA tracks NASDAQ AlphaDEX Asia Pacific Ex-Japan Index.

FDT currently has the higher Sharpe Ratio (2.75 vs 2.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDT и FPA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор