PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRAK с ROKT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CRAK с ROKT

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

CRAK (VanEck Oil Refiners ETF) and ROKT (SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF) are both exchange-traded funds - CRAK is a Energy Equities fund tracking the MVIS Global Oil Refiners Index, while ROKT is a Industrials Equities fund tracking the S&P Kensho Final Frontiers Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CRAK returned 12.50%/yr vs 23.72%/yr for ROKT. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CRAK charges 0.62%/yr vs 0.45%/yr for ROKT.

Доходность

Сравнение доходности CRAK и ROKT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Oil Refiners ETF (CRAK) и SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CRAK показывает доходность 25.47%, что значительно ниже, чем у ROKT с доходностью 41.07%.

CRAK

1 день
-2.93%
1 месяц
-4.46%
С начала года
25.47%
6 месяцев
21.62%
1 год
50.69%
3 года*
19.21%
5 лет*
12.50%
10 лет*
13.08%

ROKT

1 день
-0.04%
1 месяц
2.04%
С начала года
41.07%
6 месяцев
45.45%
1 год
96.86%
3 года*
41.32%
5 лет*
23.72%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRAK и ROKT

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
CRAK
VanEck Oil Refiners ETF		25.47%39.11%-15.05%13.73%19.10%10.90%-11.22%9.15%-13.94%
ROKT
SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF		41.07%50.56%27.89%14.41%-0.81%4.63%7.99%40.90%-12.90%

Correlation

The correlation between CRAK and ROKT is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2018 г.

0.52

Over the past year, the correlation between CRAK and ROKT has dropped to 0.22 - well below their long-term average of 0.52, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов CRAK и ROKT

Секторы
CRAK
ROKT

Энергетика

98.8%
5.7%

Промышленность

4.0%
68.4%

Сырьевые материалы

1.2%

-

Коммуникационные услуги

-

5.8%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

20.1%

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

CRAK
98.8%
ROKT
5.7%

Промышленность

CRAK
4.0%
ROKT
68.4%

Сырьевые материалы

CRAK
1.2%
ROKT

-

Коммуникационные услуги

CRAK

-

ROKT
5.8%

Потребительский циклический сектор

CRAK

-

ROKT

-

Потребительский защитный сектор

CRAK

-

ROKT

-

Финансовые услуги

CRAK

-

ROKT

-

Здравоохранение

CRAK

-

ROKT

-

Недвижимость

CRAK

-

ROKT

-

Технологии

CRAK

-

ROKT
20.1%

Коммунальные услуги

CRAK

-

ROKT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Oil Refiners ETF

SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF

Часто сравнивают с CRAK:
CRAK с XLECRAK с OIHCRAK с VDECRAK с IEOCRAK с USAICRAK с EINCCRAK с AMLP
Часто сравнивают с ROKT:
ROKT с ARKXROKT с UFOROKT с XARROKT с ITAROKT с FITEROKT с FSDAXROKT с MOON

Доходность на риск

CRAK vs. ROKT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRAK
Ранг доходности на риск CRAK: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRAK: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRAK: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRAK: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRAK: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRAK: 8484
Ранг коэф-та Мартина
ROKT
Ранг доходности на риск ROKT: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROKT: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROKT: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROKT: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROKT: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROKT: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRAK c ROKT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Oil Refiners ETF (CRAK) и SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CRAKROKTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.69
3.14

-0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.54
3.74

-0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.48

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.41

6.38

-0.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.53

25.67

-10.14

CRAK vs. ROKT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRAK на текущий момент составляет 2.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ROKT равному 3.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRAK и ROKT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CRAK и ROKT

Максимальная просадка CRAK за все время составила -58.80%, что больше максимальной просадки ROKT в -43.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRAK и ROKT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRAKROKTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.80%

-43.16%

-15.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.41%

-15.27%

+5.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.61%

-23.46%

-12.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.61%

-23.46%

-12.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.80%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.41%

-12.23%

+2.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.47%

-6.77%

-5.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

3.79%

-0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности CRAK и ROKT

Текущая волатильность для VanEck Oil Refiners ETF (CRAK) составляет 6.48%, в то время как у SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT) волатильность равна 15.94%. Это указывает на то, что CRAK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ROKT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRAKROKTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.48%

15.94%

-9.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.01%

27.00%

-11.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.94%

31.03%

-12.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.72%

23.33%

-2.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.18%

25.42%

-3.24%

Сравнение комиссий CRAK и ROKT

CRAK берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии ROKT в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRAK и ROKT

Дивидендная доходность CRAK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что больше доходности ROKT в 0.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRAK
VanEck Oil Refiners ETF		1.61%2.02%5.60%3.65%3.08%2.40%2.64%1.49%2.42%1.66%3.42%0.47%
ROKT
SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF		0.28%0.41%0.57%0.62%0.54%1.79%0.48%0.74%0.16%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CRAK and ROKT have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ROKT has higher volatility (15.94%) compared to CRAK (6.48%). In terms of maximum drawdown, CRAK dropped -58.80% vs ROKT's -43.16%.

On 5-year performance, ROKT leads with 23.72% vs 12.50% for CRAK. On fees, ROKT is cheaper at 0.45% per year. On volatility, CRAK has been the lower-risk option at 6.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ROKT has performed better with a 23.72% return vs 12.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ROKT is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.62% for CRAK.

CRAK has the higher dividend yield at 1.61%, compared with 0.28% for ROKT.

CRAK is categorized as Energy Equities, while ROKT is Industrials Equities. CRAK tracks MVIS Global Oil Refiners Index, while ROKT tracks S&P Kensho Final Frontiers Index. They also come from different issuers: VanEck and State Street. Their fees differ too: 0.62% for CRAK and 0.45% for ROKT.

ROKT currently has the higher Sharpe Ratio (3.14 vs 2.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRAK и ROKT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор