Сравнение LRCU с COHR
LRCU (Tradr 2X Long LRCX Daily ETF) is Leveraged Equities fund actively managed by Tradr, while COHR (Coherent, Inc.) is a stock. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности LRCU и COHR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LRCU показывает доходность 314.98%, что значительно выше, чем у COHR с доходностью 124.22%.
LRCU
- 1 день
- 12.70%
- 1 месяц
- 77.20%
- С начала года
- 314.98%
- 6 месяцев
- 346.56%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COHR
- 1 день
- 7.48%
- 1 месяц
- 8.21%
- С начала года
- 124.22%
- 6 месяцев
- 131.91%
- 1 год
- 434.88%
- 3 года*
- 96.11%
- 5 лет*
- 43.17%
- 10 лет*
- 35.53%
Сравнение доходности по годам LRCU и COHR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LRCU Tradr 2X Long LRCX Daily ETF | 314.98% | 172.36% |
COHR Coherent, Inc. | 124.22% | 103.97% |
Correlation
The correlation between LRCU and COHR is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2025 г. | 0.60 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LRCU vs. COHR — Ранг доходности на риск
LRCU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
COHR
Сравнение LRCU c COHR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long LRCX Daily ETF (LRCU) и Coherent, Inc. (COHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LRCU | COHR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.59 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 16.54 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 45.32 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LRCU и COHR
Максимальная просадка LRCU за все время составила -40.09%, что меньше максимальной просадки COHR в -80.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRCU и COHR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LRCU | COHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.09% | -80.89% | +40.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -26.52% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -54.85% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -62.87% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -72.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.06% | +3.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.29% | -35.01% | +25.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 9.66% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LRCU и COHR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LRCU | COHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 28.85% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 57.84% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 114.38% | 73.98% | +40.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 114.38% | 61.69% | +52.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 114.38% | 56.62% | +57.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LRCU и COHR
Ни LRCU, ни COHR не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
LRCU and COHR have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для LRCU и COHR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор