Сравнение EMDM с RNWZ
EMDM (First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF) and RNWZ (TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF) are both exchange-traded funds - EMDM is a Emerging Markets Diversified fund tracking the Bloomberg Emerging Market Democracies Index - Benchmark TR Net, while RNWZ is a Energy Equities fund actively managed by TrueShares. EMDM is passively managed, while RNWZ is actively managed. Over the past 3 years, EMDM returned 31.21%/yr vs 10.78%/yr for RNWZ. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности EMDM и RNWZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EMDM показывает доходность 40.57%, что значительно выше, чем у RNWZ с доходностью 14.86%.
EMDM
- 1 день
- 3.15%
- 1 месяц
- 9.44%
- С начала года
- 40.57%
- 6 месяцев
- 45.75%
- 1 год
- 88.85%
- 3 года*
- 31.21%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RNWZ
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- 0.46%
- С начала года
- 14.86%
- 6 месяцев
- 16.07%
- 1 год
- 33.81%
- 3 года*
- 10.78%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EMDM и RNWZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
EMDM First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF | 40.57% | 59.68% | -4.93% | 14.75% |
RNWZ TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF | 14.86% | 36.33% | -7.36% | 1.52% |
Correlation
The correlation between EMDM and RNWZ is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2023 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMDM vs. RNWZ — Ранг доходности на риск
EMDM
RNWZ
Сравнение EMDM c RNWZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF (EMDM) и TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF (RNWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EMDM | RNWZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 1.39 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.71 | 4.80 | +0.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.71 | 12.78 | +9.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EMDM и RNWZ
Максимальная просадка EMDM за все время составила -18.81%, что меньше максимальной просадки RNWZ в -24.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMDM и RNWZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMDM | RNWZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.81% | -24.90% | +6.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.65% | -7.07% | -8.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.81% | -24.74% | +5.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.23% | -5.63% | +5.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.08% | -7.17% | +3.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.93% | 2.65% | +1.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMDM и RNWZ
First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF (EMDM) имеет более высокую волатильность в 12.51% по сравнению с TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF (RNWZ) с волатильностью 5.01%. Это указывает на то, что EMDM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RNWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMDM | RNWZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.51% | 5.01% | +7.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.03% | 12.11% | +10.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.39% | 15.24% | +10.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.42% | 16.97% | +3.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.42% | 16.97% | +3.45% |
Сравнение комиссий EMDM и RNWZ
И EMDM, и RNWZ имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMDM и RNWZ
Дивидендная доходность EMDM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что больше доходности RNWZ в 1.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
EMDM First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF | 2.54% | 3.57% | 5.87% | 2.16% | 0.00% |
RNWZ TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF | 1.95% | 2.12% | 2.36% | 3.87% | 0.01% |
Часто задаваемые вопросы
EMDM and RNWZ have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EMDM has higher volatility (12.51%) compared to RNWZ (5.01%). In terms of maximum drawdown, EMDM dropped -18.81% vs RNWZ's -24.90%.
On 3-year performance, EMDM leads with 31.21% vs 10.78% for RNWZ. Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. On volatility, RNWZ has been the lower-risk option at 5.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, EMDM has performed better with a 31.21% return vs 10.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EMDM and RNWZ have the same expense ratio: 0.75% per year.
EMDM has the higher dividend yield at 2.54%, compared with 1.95% for RNWZ.
EMDM is categorized as Emerging Markets Diversified, while RNWZ is Energy Equities. They also come from different issuers: First Trust and TrueShares.
EMDM currently has the higher Sharpe Ratio (3.52 vs 2.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EMDM и RNWZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор