PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EICIX с M
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EICIX с M

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

EICIX (EIC Value Fund) is Large Cap Value Equities fund managed by Equity Investment Corp, while M (Macy's, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, EICIX returned 11.63%/yr vs 1.41%/yr for M. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EICIX и M

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EIC Value Fund (EICIX) и Macy's, Inc. (M). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EICIX показывает доходность 6.59%, что значительно ниже, чем у M с доходностью 14.05%. За последние 10 лет акции EICIX превзошли акции M по среднегодовой доходности: 11.63% против 1.41% соответственно.

EICIX

1 день
0.74%
1 месяц
5.24%
С начала года
6.59%
6 месяцев
5.53%
1 год
14.41%
3 года*
15.41%
5 лет*
10.38%
10 лет*
11.63%

M

1 день
-1.98%
1 месяц
35.08%
С начала года
14.05%
6 месяцев
5.49%
1 год
127.89%
3 года*
21.01%
5 лет*
9.92%
10 лет*
1.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EICIX и M

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EICIX
EIC Value Fund		6.59%16.01%11.55%12.91%0.90%30.08%4.27%22.64%-7.80%14.42%
M
Macy's, Inc.		14.05%36.55%-12.41%1.64%-18.66%135.80%-31.08%-38.20%23.64%-25.29%

Correlation

The correlation between EICIX and M is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2011 г.

0.48

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

EIC Value Fund

Macy's, Inc.

Часто сравнивают с EICIX:
EICIX с ECCCEICIX с SPYEICIX с OXLCEICIX с WMFFXEICIX с VTEICIX с PEQIXEICIX с DAGVX
Часто сравнивают с M:
M с VOOM с KSSM с SPYM с WMTM с HPEM с AAPLM с CRCL

Доходность на риск

EICIX vs. M — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EICIX
Ранг доходности на риск EICIX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EICIX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EICIX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EICIX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EICIX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EICIX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
M
Ранг доходности на риск M: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа M: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино M: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега M: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара M: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина M: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EICIX c M - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EIC Value Fund (EICIX) и Macy's, Inc. (M). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EICIXMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.16
2.79

-1.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.74
3.79

-2.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.44

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.57

4.50

-2.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.89

10.89

-7.00

EICIX vs. M - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EICIX на текущий момент составляет 1.16, что ниже коэффициента Шарпа M равного 2.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EICIX и M, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EICIX и M

Максимальная просадка EICIX за все время составила -34.26%, что меньше максимальной просадки M в -91.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EICIX и M.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EICIXMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.26%

-91.95%

+57.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.55%

-28.61%

+20.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.10%

-51.33%

+40.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.36%

-69.65%

+52.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.26%

-87.79%

+53.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.95%

-45.61%

+42.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.41%

-34.61%

+31.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.39%

11.79%

-8.40%

Волатильность

Сравнение волатильности EICIX и M

Текущая волатильность для EIC Value Fund (EICIX) составляет 2.75%, в то время как у Macy's, Inc. (M) волатильность равна 14.88%. Это указывает на то, что EICIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с M. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EICIXMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.75%

14.88%

-12.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.14%

29.42%

-21.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.56%

46.25%

-34.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.59%

54.14%

-39.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.27%

56.19%

-39.92%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EICIX и M

Дивидендная доходность EICIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.39%, что больше доходности M в 3.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EICIX
EIC Value Fund		8.39%8.95%9.47%4.09%6.07%11.14%6.05%7.71%10.82%8.51%2.03%3.42%
M
Macy's, Inc.		3.03%3.31%4.10%3.29%3.05%1.15%3.36%8.88%5.07%5.99%4.17%3.98%

Часто задаваемые вопросы

EICIX and M have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

M has higher volatility (14.88%) compared to EICIX (2.75%). In terms of maximum drawdown, EICIX dropped -34.26% vs M's -91.95%.

M currently has the higher Sharpe Ratio (2.79 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EICIX и M

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор