Сравнение FDT с M
FDT (First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund) is Foreign Large Cap Equities fund tracking the NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Index, while M (Macy's, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, FDT returned 11.35%/yr vs 1.41%/yr for M. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FDT и M
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FDT показывает доходность 26.48%, что значительно выше, чем у M с доходностью 14.05%. За последние 10 лет акции FDT превзошли акции M по среднегодовой доходности: 11.35% против 1.41% соответственно.
FDT
- 1 день
- 2.64%
- 1 месяц
- 3.53%
- С начала года
- 26.48%
- 6 месяцев
- 26.98%
- 1 год
- 53.96%
- 3 года*
- 28.59%
- 5 лет*
- 13.14%
- 10 лет*
- 11.35%
M
- 1 день
- -1.98%
- 1 месяц
- 35.08%
- С начала года
- 14.05%
- 6 месяцев
- 5.49%
- 1 год
- 127.89%
- 3 года*
- 21.01%
- 5 лет*
- 9.92%
- 10 лет*
- 1.41%
Сравнение доходности по годам FDT и M
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDT First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund | 26.48% | 52.21% | 6.97% | 15.03% | -19.51% | 11.43% | 4.29% | 16.82% | -19.98% | 34.42% |
M Macy's, Inc. | 14.05% | 36.55% | -12.41% | 1.64% | -18.66% | 135.80% | -31.08% | -38.20% | 23.64% | -25.29% |
Correlation
The correlation between FDT and M is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2011 г. | 0.35 |
The correlation between FDT and M shifts across timeframes, from 0.26 (1 year) to 0.39 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDT vs. M — Ранг доходности на риск
FDT
M
Сравнение FDT c M - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) и Macy's, Inc. (M). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FDT | M | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.44 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.04 | 4.50 | -0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.31 | 10.89 | +4.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FDT и M
Максимальная просадка FDT за все время составила -46.10%, что меньше максимальной просадки M в -91.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDT и M.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDT | M | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.10% | -91.95% | +45.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.41% | -28.61% | +15.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.29% | -51.33% | +37.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.80% | -69.65% | +36.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.10% | -87.79% | +41.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.82% | -45.61% | +44.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.76% | -34.61% | +23.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.54% | 11.79% | -8.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDT и M
Текущая волатильность для First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) составляет 9.32%, в то время как у Macy's, Inc. (M) волатильность равна 14.88%. Это указывает на то, что FDT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с M. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDT | M | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.32% | 14.88% | -5.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.44% | 29.42% | -11.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.76% | 46.25% | -26.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.50% | 54.14% | -35.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.63% | 56.19% | -37.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDT и M
Дивидендная доходность FDT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что меньше доходности M в 3.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDT First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund | 2.82% | 3.27% | 3.89% | 4.36% | 2.29% | 3.80% | 2.42% | 2.78% | 2.13% | 1.57% | 1.76% | 1.83% |
M Macy's, Inc. | 3.03% | 3.31% | 4.10% | 3.29% | 3.05% | 1.15% | 3.36% | 8.88% | 5.07% | 5.99% | 4.17% | 3.98% |
Часто задаваемые вопросы
FDT and M have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
M has higher volatility (14.88%) compared to FDT (9.32%). In terms of maximum drawdown, FDT dropped -46.10% vs M's -91.95%.
M currently has the higher Sharpe Ratio (2.79 vs 2.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FDT и M
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор